基于ARIMA模型的中国钢铁价格分析预测
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究现状 | 第8-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| 2 时间序列数据分析 | 第13-25页 |
| ·时间序列的定义 | 第13-14页 |
| ·时间序列的分析 | 第14-16页 |
| ·时间序列数据 | 第16-25页 |
| ·数据分析 | 第16-17页 |
| ·数据预处理 | 第17页 |
| ·数据成分分析 | 第17-20页 |
| ·数据成分处理 | 第20-25页 |
| 3 ARIMA 基本理论 | 第25-35页 |
| ·ARMA 模型与分类 | 第25-27页 |
| ·模型的关系 | 第27-28页 |
| ·干预分析 | 第28-32页 |
| ·干预分析的基本形式 | 第28-29页 |
| ·干预影响的基本类型 | 第29-32页 |
| ·ARIMA 模型 | 第32-35页 |
| 4 模型识别及参数估计 | 第35-51页 |
| ·模型的平稳性与可逆性 | 第35-37页 |
| ·模型识别 | 第37-48页 |
| ·自相关 | 第37-40页 |
| ·偏相关 | 第40-47页 |
| ·识别原则 | 第47-48页 |
| ·阶数确定 | 第48页 |
| ·参数估计 | 第48页 |
| ·诊断和残差检验 | 第48-51页 |
| 5 ARIMA 模型在中国钢铁价格中的应用 | 第51-67页 |
| ·钢铁价格影响因素 | 第51-53页 |
| ·数据的获取与预处理 | 第53-54页 |
| ·数据的可行性分析 | 第54-56页 |
| ·合适的分析方法的选用 | 第56页 |
| ·模型定阶 | 第56-61页 |
| ·模型干预分析 | 第61-65页 |
| ·模型预测 | 第65-67页 |
| 6 结论与展望 | 第67-69页 |
| 攻读学位期间已发表的学术论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 A | 第71-73页 |
| 附录 B | 第73-75页 |
| 附录 C | 第75-77页 |
| 附录 D | 第77-79页 |
| 附录 E | 第79-81页 |
| 附录 F | 第81-83页 |
| 附录 G | 第83-85页 |
| 附录 H | 第85-87页 |
| 参考文献 | 第87-88页 |
