| 序言 | 第1-8页 |
| 第一章 我国国有独资商业银行面临的经营风险类型 | 第8-13页 |
| ·信用风险 | 第8-9页 |
| ·市场风险 | 第9-10页 |
| ·操作风险 | 第10页 |
| ·汇率风险 | 第10-11页 |
| ·利率风险 | 第11-12页 |
| ·流动性风险 | 第12-13页 |
| 第二章 我国国有独资商业银行经营风险控制现状 | 第13-22页 |
| ·风险控制的定义 | 第13-14页 |
| ·资产负债管理理论的运用 | 第14页 |
| ·资产负债表外管理理论的运用 | 第14-15页 |
| ·制度与经营风险控制 | 第15-18页 |
| ·经营风险控制的现行手段 | 第18-21页 |
| ·国有独资商业银行风险控制的效果 | 第21-22页 |
| 第三章 西方发达国家商业银行经营风险控制模型比较分析 | 第22-37页 |
| ·资产组合理论、分离定理和CAPM模型 | 第22-26页 |
| ·受险价值(VAR，即Value at risk)理论的发展 | 第26-27页 |
| ·信贷资产风险控制的各类模型简介及比较分析 | 第27-35页 |
| ·风险调整的绩效评估方法:RAPM模型 | 第35-37页 |
| 第四章 对建立国有独资商业银行经营风险控制模型的设想 | 第37-53页 |
| ·选择参考模型以及建立模型应遵循的原则 | 第38-40页 |
| ·巴赛尔协议对银行内部经营风险控制模型的要求 | 第40-41页 |
| ·对信贷资产经营风险控制的参考模型的具体选择 | 第41-51页 |
| ·RAPM模型的借鉴意义 | 第51-53页 |
| 第五章 模型的完善和具体运用 | 第53-62页 |
| ·信用等级评定体系的完善 | 第53-58页 |
| ·国有独资商业银行风险偏好的未来选择 | 第58-59页 |
| ·国有独资商业银行对风险资本的估算和分配 | 第59-61页 |
| ·绩效评价模型的运用 | 第61-62页 |
| 结束语 | 第62-63页 |
| 注释和参考文献 | 第63-66页 |
| 在学期间发表的论文和科研成果清单 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
