| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-19页 |
| ·选题背景 | 第8-16页 |
| ·现代金融学面临的挑战 | 第8-9页 |
| ·金融异象与行为金融学 | 第9-14页 |
| ·行为金融学的发展 | 第14-16页 |
| ·选题意义 | 第16-17页 |
| ·研究思路和主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·论文的结构和主要内容 | 第17-18页 |
| ·论文可能的创新与不足 | 第18-19页 |
| ·论文可能的创新 | 第18页 |
| ·论文的不足 | 第18-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-28页 |
| ·投资者情绪与股票收益关系的文献综述 | 第19-21页 |
| ·有关投资者情绪度量的文献综述 | 第21-27页 |
| ·显性指标 | 第21-25页 |
| ·隐性指标 | 第25-27页 |
| ·对现有文献的评述 | 第27-28页 |
| 第3章 理论基础和研究方法介绍 | 第28-33页 |
| ·理论基础 | 第28页 |
| ·FAMA-FRENCH 三因子模型 | 第28-29页 |
| ·主成分分析方法 | 第29-33页 |
| 第4章 投资者情绪指数的构建及其与市场收益关系的实证检验 | 第33-47页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第33页 |
| ·投资者情绪指数的构建 | 第33-40页 |
| ·情绪代理指标的选择及数据来源说明 | 第33-35页 |
| ·情绪指数的构建 | 第35-40页 |
| ·投资者情绪指数与上证指数和深圳成指收益关系的直观分析 | 第40-43页 |
| ·投资者情绪与市场收益关系的实证分析 | 第43-47页 |
| ·ADF 检验 | 第43-45页 |
| ·回归分析 | 第45页 |
| ·因果关系检验 | 第45-47页 |
| 第5章 情绪指数对不同公司特征股票收益的影响 | 第47-54页 |
| ·数据来源及分析 | 第47-51页 |
| ·申万市场风格指数说明 | 第47-50页 |
| ·不同公司特征股票指数直观分析 | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |