| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-21页 |
| 第一节 选题背景和现实意义 | 第9-16页 |
| 第二节 相关理论及文献综述 | 第16-20页 |
| 第三节 本文的研究内容和基本框架 | 第20-21页 |
| 第二章 波动性计量模型的基本理论 | 第21-31页 |
| 第一节 波动性理论概述 | 第21-23页 |
| 第二节 各类基本的波动计量模型 | 第23-28页 |
| 第三节 MCMC方法估计随机波动模型(SV) | 第28-31页 |
| 第三章 我国债市收益率数据的时间序列特征分析 | 第31-41页 |
| 第一节 样本选择及数据来源 | 第31-33页 |
| 第二节 债市收益率时间序列特征分析 | 第33-41页 |
| 第四章 波动计量模型对我国债市波动性的实证分析 | 第41-62页 |
| 第一节 基于GARCH类模型的实证分析 | 第41-44页 |
| 第二节 基于随机波动模型的实证分析 | 第44-62页 |
| 第五章 各类波动性计量模型预测能力的比较分析 | 第62-67页 |
| 第一节 模型的预测能力评价指标 | 第62-64页 |
| 第二节 模型样本外预测的实证分析 | 第64-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附录1 国债指数、企业债指数以及金融债指数收益率自相关图 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |