基于信用风险测度的商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| ·选题的背景及意义 | 第15-18页 |
| ·文献综述 | 第18-26页 |
| ·对违约率研究的回顾 | 第18-22页 |
| ·对回收率/违约损失率研究的回顾 | 第22-24页 |
| ·对组合信用风险模型研究的回顾 | 第24-25页 |
| ·对风险定价研究的回顾 | 第25-26页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第26-29页 |
| ·研究方法 | 第26-27页 |
| ·研究思路 | 第27-29页 |
| ·主要创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 信用风险测度模型的评述 | 第31-49页 |
| ·信用风险的定性评估方法及评述 | 第31-35页 |
| ·专家评估法 | 第31页 |
| ·信用评级法 | 第31-34页 |
| ·两维评级法 | 第34-35页 |
| ·财务预警 | 第35页 |
| ·定性评估方法的比较分析 | 第35页 |
| ·信用风险定量测度的概念模型及评述 | 第35-49页 |
| ·信用风险的概念模型 | 第36-40页 |
| ·定量测度模型的比较分析 | 第40-47页 |
| ·信用风险模型的选择 | 第47-49页 |
| 第3章 信用风险测度的相关参数及测度指标 | 第49-64页 |
| ·信用风险测度相关参数的确定 | 第49-57页 |
| ·违约概率的确定 | 第49-52页 |
| ·违约损失率的确定 | 第52-55页 |
| ·违约相关性的确定 | 第55-57页 |
| ·信用风险测度指标的确定 | 第57-64页 |
| ·VaR | 第58页 |
| ·CVaR | 第58-61页 |
| ·VaR/CVaR 的参数确定 | 第61-64页 |
| 第4章 商业银行贷款交易级信用风险的测度 | 第64-72页 |
| ·商业银行信贷交易五级分类违约概率模型 | 第64-66页 |
| ·商业银行信贷交易抵押品池违约损失率模型 | 第66-68页 |
| ·内部评级法框架下商业银行信贷资产的资本要求 | 第68-69页 |
| ·商业银行信贷资产信用风险资本要求的实证分析 | 第69-72页 |
| 第5章 商业银行贷款交易级风险定价研究 | 第72-84页 |
| ·RAROC 贷款风险定价模型 | 第72-76页 |
| ·贷款业务经济资本计量模型 | 第73-74页 |
| ·资金转移价格模型 | 第74-76页 |
| ·贷款的风险定价 | 第76页 |
| ·RAROC 交易级贷款风险定价实证研究 | 第76-80页 |
| ·实证过程与结果 | 第76-79页 |
| ·贷款风险定价的翘板效应 | 第79-80页 |
| ·交易级贷款风险定价授信边界的实证研究 | 第80-84页 |
| ·贷款风险定价的授信边界 | 第80-81页 |
| ·实证过程与结果 | 第81-84页 |
| 第6章 商业银行贷款产品级信用风险的测度 | 第84-91页 |
| ·商业银行零售贷款业务违约过程的描述 | 第84-86页 |
| ·商业银行零售贷款业务聚合信用风险测度 | 第86-89页 |
| ·违约率不变条件下的的聚合信用风险测度 | 第86-87页 |
| ·违约率可变条件下的聚合信用风险测度 | 第87-89页 |
| ·基于特征函数的聚合信用风险算法验证 | 第89-91页 |
| 第7章 商业银行贷款产品级风险定价研究 | 第91-100页 |
| ·商业银行贷款产品级风险定价原理 | 第91-92页 |
| ·产品经营费用的分摊模式 | 第92-93页 |
| ·产品资金成本的确定模式 | 第93-95页 |
| ·RAROC 产品级贷款风险定价实证研究 | 第95-100页 |
| 结论 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录 | 第110-111页 |
| 附录B 信用等级评定模型 | 第111-119页 |
| 附录C 担保品风险权重及清偿率参数 | 第119-123页 |
| 附录D 创业贷款损失分布计算程序 | 第123-125页 |
