| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-31页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第15-18页 |
| ·能源市场价格波动特征 | 第15-17页 |
| ·能源市场风险传导特征 | 第17-18页 |
| ·能源市场风险管理的研究意义 | 第18页 |
| ·文献综述 | 第18-28页 |
| ·风险管理理论与方法研究综述 | 第18-23页 |
| ·能源价格及风险管理研究综述 | 第23-28页 |
| ·技术路线、研究内容及主要创新点 | 第28-30页 |
| ·技术路线 | 第28页 |
| ·研究内容 | 第28-29页 |
| ·主要创新之处 | 第29-30页 |
| ·选题来源 | 第30-31页 |
| 第2章 能源市场风险形成的实证检验 | 第31-54页 |
| ·我国原油价格风险形成的实证检验 | 第31-42页 |
| ·我国的原油价格形成方式 | 第31-32页 |
| ·实证研究方案 | 第32-36页 |
| ·实证分析 | 第36-42页 |
| ·上海燃料油期货市场风险溢出实证检验 | 第42-53页 |
| ·上海燃料油期货市场概述 | 第42-44页 |
| ·实证研究方案 | 第44-47页 |
| ·实证分析 | 第47-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第3章 面向能源市场的3P’S-T 整体风险管理框架 | 第54-74页 |
| ·能源市场的基本结构 | 第54-58页 |
| ·能源市场的构成分析 | 第54-57页 |
| ·能源市场的结构特征 | 第57-58页 |
| ·能源市场价格形成机理 | 第58-63页 |
| ·能源市场价格波动的影响因素 | 第58-60页 |
| ·能源价格形成的一般机理分析 | 第60-63页 |
| ·能源市场风险的整体性涵义 | 第63-67页 |
| ·风险概念的理论辨析 | 第63-64页 |
| ·能源市场风险的形成机理 | 第64-67页 |
| ·风险的整体性定义 | 第67页 |
| ·整体风险管理框架及其基本要素 | 第67-73页 |
| ·3P’s-T 整体风险管理框架 | 第67-70页 |
| ·整体风险管理的基本要素 | 第70-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 第4章 基于3P’S-T 的时间-概率权衡理论研究 | 第74-82页 |
| ·面向非负博彩的时间-概率权衡理论 | 第75-77页 |
| ·基于指数效用的时间-概率权衡理论 | 第77-79页 |
| ·考虑时间价值的广义时间-概率权衡理论 | 第79-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第5章 能源市场整体风险度量模型研究 | 第82-89页 |
| ·标准风险度量的定义与特点 | 第82-84页 |
| ·跨期风险度量模型的构建 | 第84-86页 |
| ·内在折扣率 | 第86-87页 |
| ·算例分析 | 第87-88页 |
| ·小结 | 第88-89页 |
| 第6章 能源市场整体风险评价模型研究 | 第89-105页 |
| ·风险-价值模型族及其特点 | 第89-95页 |
| ·跨期相对风险-价值模型 | 第95-101页 |
| ·跨期标准风险-价值模型 | 第101-103页 |
| ·算例分析 | 第103-104页 |
| ·小结 | 第104-105页 |
| 第7章 整体风险管理模型的应用研究 | 第105-115页 |
| ·石油勘探者问题 | 第105-108页 |
| ·跨期风险度量模型的应用 | 第108-109页 |
| ·跨期风险-价值模型的应用 | 第109-114页 |
| ·小结 | 第114-115页 |
| 结论 | 第115-118页 |
| 参考文献 | 第118-132页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第132-133页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的研究课题 | 第133-134页 |
| 附录C 命题和定理的证明 | 第134-138页 |
| 致谢 | 第138页 |