股指期货套利应用与实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 目录 | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-14页 |
| ·股指期货的发展历史 | 第10-12页 |
| ·股指期货在我国的发展历程 | 第12-13页 |
| ·文章研究的意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·研究的思路 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期货套利基础 | 第19-25页 |
| ·套利的基本概念 | 第19-20页 |
| ·股指期货套利的概念及其类型 | 第20-23页 |
| ·期限套利 | 第20页 |
| ·跨期套利 | 第20-21页 |
| ·跨市套利 | 第21-22页 |
| ·结算日套利 | 第22页 |
| ·阿尔法套利 | 第22-23页 |
| ·股指期货套利的作用 | 第23页 |
| ·股指期货套利的参与者 | 第23-25页 |
| 第三章 股指期货套利模型研究 | 第25-36页 |
| ·持有成本模型 | 第25-27页 |
| ·股指期货定价的影响因素分析 | 第27-28页 |
| ·股指期货套利无套利区间分析 | 第28-32页 |
| ·股指期货无套利区间上限 | 第28-30页 |
| ·股指期货无套利区间下限 | 第30-31页 |
| ·股指期货无套利区间 | 第31-32页 |
| ·股指期货跨期套利模型 | 第32-36页 |
| ·股指期货跨期套利原理 | 第32-33页 |
| ·股指期货正向跨期套利模型 | 第33-34页 |
| ·股指期货反向跨期套利模型 | 第34-36页 |
| 第四章 股指期货套利指数现货构建研究 | 第36-47页 |
| ·利用现货组合复制股票指数 | 第36-42页 |
| ·完全复制法 | 第36-37页 |
| ·优化抽样复制法 | 第37-40页 |
| ·分层抽样复制法 | 第40-42页 |
| ·利用指数基金复制股票指数 | 第42-47页 |
| ·沪深300指数基金法 | 第42-43页 |
| ·ETF基金组合法 | 第43-47页 |
| 第五章 股指期货套利实证研究 | 第47-59页 |
| ·沪深300指数及沪深300股指期货简介 | 第47-49页 |
| ·套利模型参数选取 | 第49-52页 |
| ·股指期货期限套利实证研究 | 第52-57页 |
| ·股指期货跨期套利实证研究 | 第57-59页 |
| 第六章 我国股指期货套利风险分析 | 第59-67页 |
| ·股指期货的风险来源 | 第59-61页 |
| ·市场价格的波动 | 第59页 |
| ·杠杆效应 | 第59-60页 |
| ·非理性投机 | 第60页 |
| ·市场机制不完善 | 第60-61页 |
| ·政策风险 | 第61页 |
| ·股指期货套利交易风险类型分析 | 第61-64页 |
| ·股指期货定价风险 | 第61-62页 |
| ·现货构建风险 | 第62-63页 |
| ·强制平仓风险 | 第63页 |
| ·操作风险 | 第63-64页 |
| ·股指期货套利风险控制分析 | 第64-67页 |
| ·投资者内部的风险管理 | 第64-65页 |
| ·期货交易所的监管 | 第65页 |
| ·政府监管 | 第65-67页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第67-69页 |
| ·本文的主要结论 | 第67-68页 |
| ·文章的不足及其后续研究 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第79-80页 |
