自然灾害风险模型的矩与保险定价问题的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·本文研究内容与创新 | 第15-18页 |
| 第二章 自然灾害连续型风险模型的矩 | 第18-44页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·索赔次数模型 | 第19-21页 |
| ·马尔可夫链与可测转移矩阵 | 第21-23页 |
| ·零利率连续型自然灾害风险模型 | 第23-29页 |
| ·自然灾害风险模型拉普拉斯变换的性质 | 第23-26页 |
| ·自然灾害风险的一阶矩 | 第26-27页 |
| ·自然灾害风险的二阶矩 | 第27-28页 |
| ·例子 | 第28-29页 |
| ·常利率连续型地震风险模型 | 第29-35页 |
| ·拉普拉斯变换的性质 | 第29-32页 |
| ·地震风险的一阶矩 | 第32-33页 |
| ·地震风险的二阶矩 | 第33-35页 |
| ·多相关保险索赔的矩 | 第35-42页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·拉普拉斯变换 | 第36-39页 |
| ·矩 | 第39-42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第三章 自然灾害离散型风险模型的矩 | 第44-64页 |
| ·零利率离散型自然灾害风险模型 | 第44-49页 |
| ·拉普拉斯变换的性质 | 第44-46页 |
| ·地震风险的一阶矩 | 第46-48页 |
| ·地震风险的二阶矩 | 第48-49页 |
| ·常利率离散型自然灾害风险模型 | 第49-55页 |
| ·拉普拉斯变换的性质 | 第49-51页 |
| ·地震风险的一阶矩 | 第51-53页 |
| ·地震风险的二阶矩 | 第53-55页 |
| ·马尔可夫环境下聚合索赔的矩 | 第55-63页 |
| ·模型 | 第56页 |
| ·Laplace-Stieltjes变换 | 第56-59页 |
| ·聚合索赔的矩 | 第59-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 第四章 保险最优定价策略 | 第64-94页 |
| ·引言 | 第64页 |
| ·异类风险组合保险定价策略1 | 第64-78页 |
| ·模型与假设 | 第64-66页 |
| ·约束问题的最优解 | 第66-73页 |
| ·例子 | 第73-77页 |
| ·模拟算例 | 第77-78页 |
| ·异类风险组合的保险定价2 | 第78-83页 |
| ·原问题 | 第78-80页 |
| ·对偶问题 | 第80-81页 |
| ·例子 | 第81-83页 |
| ·数值模拟 | 第83页 |
| ·最优再保险策略 | 第83-93页 |
| ·最优再保险策略 | 第85-90页 |
| ·例子 | 第90-93页 |
| ·结论 | 第93-94页 |
| 第五章 带利率两类相关风险的风险过程的破产函数 | 第94-102页 |
| ·引言 | 第94页 |
| ·模型 | 第94-96页 |
| ·破产函数的公式 | 第96-100页 |
| ·小结 | 第100-102页 |
| 第六章 广义线性模型的M-估计 | 第102-122页 |
| ·引言 | 第102-104页 |
| ·固定设计阵时主要结论 | 第104-106页 |
| ·结论的证明 | 第106-117页 |
| ·定理6.2.1的证明 | 第106-108页 |
| ·定理6.2.2的证明 | 第108-111页 |
| ·定理6.2.3的证明 | 第111-113页 |
| ·定理6.2.4的证明 | 第113-117页 |
| ·随机设计阵时的结论与证明 | 第117-118页 |
| ·计算机模拟 | 第118-120页 |
| ·小结 | 第120-122页 |
| 结论与展望 | 第122-124页 |
| 参考文献 | 第124-134页 |
| 附录 | 第134-135页 |
| 创新点摘要 | 第135-136页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第136-137页 |
| 致谢 | 第137-139页 |
