基于社会网络和择时调仓的风险平价模型研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究的思路与框架 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究的创新 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第18-19页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第19-26页 |
| 2.1 资产组合理论 | 第19-21页 |
| 2.2 社会网络理论 | 第21-23页 |
| 2.3 量化投资理论 | 第23-25页 |
| 2.4 文献的评述 | 第25-26页 |
| 第三章 相关理论基础 | 第26-34页 |
| 3.1 资产配置相关理论 | 第26-30页 |
| 3.1.1 均值-方差模型 | 第26-28页 |
| 3.1.2 风险平价模型 | 第28-30页 |
| 3.2 社会网络理论 | 第30-34页 |
| 3.2.1 社会网络的概念 | 第30-31页 |
| 3.2.2 仿射传播聚类算法 | 第31-34页 |
| 第四章 模型的实证研究和结果分析 | 第34-56页 |
| 4.1 数据的采集与处理 | 第34-35页 |
| 4.2 基于AP聚类算法的聚类网络构建 | 第35-39页 |
| 4.2.1 变量的构造 | 第35-36页 |
| 4.2.2 沪深300指数成分股聚类网络 | 第36-39页 |
| 4.3 基于聚类网络和择时调仓的风险平价模型实证 | 第39-46页 |
| 4.3.1 统计性描述 | 第39-41页 |
| 4.3.2 基于择时调仓的风险平价模型实证研究 | 第41-46页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第46-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-59页 |
| 5.1 研究总结 | 第56-57页 |
| 5.2 研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
