我国养老基金投资境外基础设施的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 养老基金投资基础设施的基本理论 | 第20-27页 |
| 2.1 基础设施定义及主要特点 | 第20-22页 |
| 2.1.1 基础设施的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 基础设施的主要特点及作用 | 第20-22页 |
| 2.2 养老基金的定义与特征 | 第22-23页 |
| 2.3 养老基金参与基础设施投资的策略 | 第23-25页 |
| 2.4 养老基金参与基础设施投资的理论基础 | 第25-27页 |
| 2.4.1 投资组合理论 | 第25-26页 |
| 2.4.2 风险度量方法 | 第26-27页 |
| 第3章 投资现状及境外投资基础设施可行性分析 | 第27-37页 |
| 3.1 我国养老基金投资现状及政策 | 第27-31页 |
| 3.1.1 投资现状 | 第27-29页 |
| 3.1.2 投资政策 | 第29-31页 |
| 3.2 我国养老基金投资境外基础设施区域选择 | 第31-34页 |
| 3.2.1 全球基础设施概况 | 第31-32页 |
| 3.2.2 养老基金投资境外基础设施目标区域 | 第32-34页 |
| 3.3 投资一带一路区域基础设施可行性 | 第34-37页 |
| 3.3.1 产能过剩与基建落后 | 第34页 |
| 3.3.2 结构转型与高速增长 | 第34-35页 |
| 3.3.3 项目短缺与资金缺口 | 第35-36页 |
| 3.3.4 发展方向与分散风险 | 第36-37页 |
| 第4章 加拿大养老基金投资境外基础设施的经验 | 第37-43页 |
| 4.1 设施类型 | 第38-39页 |
| 4.2 参与模式 | 第39-40页 |
| 4.3 投资阶段 | 第40-41页 |
| 4.4 区域选择 | 第41-43页 |
| 第5章 投资境外基础设施的资产配置与风险分析 | 第43-57页 |
| 5.1 养老基金投资一带一路基础设施的资产配置 | 第43-49页 |
| 5.1.1 投资组合模型构建 | 第43-44页 |
| 5.1.2 数据来源与处理 | 第44-47页 |
| 5.1.3 投资组合优化的模拟结果及分析 | 第47-49页 |
| 5.2 养老基金投资一带一路基础设施的风险分析 | 第49-57页 |
| 5.2.1 沙特阿拉伯 | 第50-52页 |
| 5.2.2 俄罗斯 | 第52-57页 |
| 第6章 政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 养老基金层面 | 第57-58页 |
| 6.2 基础设施层面 | 第58页 |
| 6.3 风险管理层面 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-68页 |
| 附录一 ：MATLAB代码 | 第66-68页 |
