基于最佳阈值法的证券市场复杂网络的构建及其性质研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 复杂网络理论在证券市场的应用 | 第13-15页 |
| 1.2.2 复杂网络的拓扑性质相关研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 基于阈值法的复杂网络相关研究 | 第17-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 证券市场复杂网络的研究基础与理论分析 | 第22-34页 |
| 2.1 证券市场的假说及理论基础 | 第22-27页 |
| 2.1.1 有效市场假说及其条件与实质 | 第22-23页 |
| 2.1.2 现代证券组合理论及其前提 | 第23-25页 |
| 2.1.3 资本资产定价模型及其构成 | 第25-26页 |
| 2.1.4 套利定价模型及其优劣势 | 第26-27页 |
| 2.2 复杂网络的基本模型与构建方法 | 第27-31页 |
| 2.2.1 复杂网络的内涵 | 第27-28页 |
| 2.2.2 复杂网络的基本模型 | 第28-29页 |
| 2.2.3 复杂网络的基本构建方法 | 第29-31页 |
| 2.3 复杂网络性质的描述方法 | 第31-34页 |
| 2.3.1 平均路径长度 | 第31-32页 |
| 2.3.2 节点度 | 第32页 |
| 2.3.3 聚类系数 | 第32-33页 |
| 2.3.4 关键节点 | 第33页 |
| 2.3.5 核数和中介中心性 | 第33-34页 |
| 第3章 基于最佳阈值法的证券市场复杂网络构建 | 第34-43页 |
| 3.1 构建证券市场网络的相关系数估计 | 第34-35页 |
| 3.1.1 Pearson相关系数法构造矩阵 | 第34-35页 |
| 3.1.2 证券市场相关系数的概率密度分布 | 第35页 |
| 3.2 最佳阈值法的表达及最佳阈值的获取 | 第35-39页 |
| 3.2.1 最佳阈值法及其表达 | 第35-36页 |
| 3.2.2 最大连通子图的构成 | 第36-37页 |
| 3.2.3 有效阈值区间与阈值的优化 | 第37页 |
| 3.2.4 最佳阈值的确定 | 第37-39页 |
| 3.3 证券市场网络的构建与拓扑性质分析 | 第39-42页 |
| 3.3.1 证券市场复杂网络的构建 | 第39-40页 |
| 3.3.2 证券市场复杂网络的拓扑性质分析 | 第40-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 证券市场复杂网络社团结构及其性质研究 | 第43-55页 |
| 4.1 证券市场复杂网络的社团结构划分 | 第43-48页 |
| 4.1.1 社团结构的基本概念 | 第43页 |
| 4.1.2 社团的划分方法 | 第43-45页 |
| 4.1.3 模块度评价函数 | 第45-46页 |
| 4.1.4 证券市场复杂网络的社团性质 | 第46-48页 |
| 4.2 社团中重要节点的发现 | 第48-49页 |
| 4.3 社团间与社团内关联性性质的分析 | 第49-54页 |
| 4.3.1 各社团间的关联性 | 第49-51页 |
| 4.3.2 社团内各股票间的关联性 | 第51-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
