原油价格和原油进出口国家股票市场的分位Granger因果分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 原油与股市关系研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 分位Granger因果关系研究综述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
| 第2章 原油价格与股市收益因果关系机理分析 | 第22-28页 |
| 2.1 原油价格波动原因分析 | 第22-24页 |
| 2.1.1 国际原油价格波动特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 油价波动市场因素分析 | 第23-24页 |
| 2.1.3 油价波动非市场因素分析 | 第24页 |
| 2.2 国际原油价格波动和股票市场基本理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 宏微观经济路径传导影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 虚拟市场极端行为路径影响 | 第25-26页 |
| 2.2.3 股票市场财富效应 | 第26-27页 |
| 2.2.4 世界股市联动因素 | 第27-28页 |
| 第3章 模型构建 | 第28-42页 |
| 3.1 分位回归理论 | 第28-32页 |
| 3.1.1 分位回归模型 | 第28-29页 |
| 3.1.2 金融时间序列分位回归模型 | 第29-30页 |
| 3.1.3 分位回归同变性和稳健性 | 第30-32页 |
| 3.2 因果检验概率论方法 | 第32-36页 |
| 3.2.1 Granger因果关系理论分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 误差修正自回归模型 | 第33-34页 |
| 3.2.3 因果关系均值检验 | 第34-36页 |
| 3.3 分位Granger检验模型构建 | 第36-42页 |
| 3.3.1 条件分位格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 3.3.2 因果检验统计量 | 第37-39页 |
| 3.3.3 非参数检验 | 第39-42页 |
| 第4章 原油价格和股票市场因果关系实证研究 | 第42-59页 |
| 4.1 样本数据选取与统计分析 | 第42-49页 |
| 4.1.1 变量及数据选取 | 第42-43页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第43-46页 |
| 4.1.3 股市参数估计趋势分析 | 第46-49页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第49-57页 |
| 4.2.1 结构突变 | 第49-50页 |
| 4.2.2 原油价格影响下股市尾部相依关系 | 第50-53页 |
| 4.2.3 原油价格与股票收益间因果关系 | 第53-57页 |
| 4.3 原油进出口国家对比分析和政策建议 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
