| 摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第7页 |
| 1.3 期权定价理论的研究 | 第7-9页 |
| 1.4 论文结构及创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 Black-Scholes期权定价模型 | 第11-15页 |
| 2.1 B-S模型简介 | 第11-12页 |
| 2.2 Black-Scholes方程 | 第12-13页 |
| 2.3 Black-Scholes公式 | 第13-15页 |
| 第三章 波动率模型 | 第15-22页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第15-17页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第17-19页 |
| 3.3 SV模型 | 第19-22页 |
| 第四章 波动率模型实证分析 | 第22-32页 |
| 4.1 研究数据的选取 | 第22-23页 |
| 4.2 对50ETF收益序列进行数据分析 | 第23-27页 |
| 4.3 利用GARCH(1,1)模型计算合约期间的日年度波动率 | 第27-28页 |
| 4.4 GARCH(1,1)模型检验 | 第28-30页 |
| 4.5 运用SV模型计算波动率 | 第30-32页 |
| 第五章 上证50ETF期权的实证分析 | 第32-36页 |
| 5.1 研究数据的选取 | 第32页 |
| 5.2 不同模型下的拟合效果对比分析 | 第32-36页 |
| 第六章 结论与展望 | 第36-38页 |
| 6.1 总结 | 第36页 |
| 6.2 展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |