| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 技术路线 | 第10-11页 |
| 1.5 创新点 | 第11-12页 |
| 1.6 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 多重分形相关性研究 | 第13-17页 |
| 2.1.1 多重分形理论基础 | 第13-15页 |
| 2.1.2 多重分形方法实证应用 | 第15-17页 |
| 2.2 我国交叉上市股价波动相关性研究 | 第17-19页 |
| 2.3 我国内地与香港股市风险传递研究 | 第19-22页 |
| 2.3.1 风险传递效应理论基础 | 第19-20页 |
| 2.3.2 风险传递效应实证应用 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 方法介绍及数据处理 | 第23-33页 |
| 3.1 研究方法 | 第23-31页 |
| 3.1.1 不同滤波下多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第23-27页 |
| 3.1.2 不同非对称特征下多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第27-31页 |
| 3.2 数据处理 | 第31-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 不同滤波下多重分形去趋势交叉相关方法仿真分析 | 第33-41页 |
| 4.1 H_(xy)=1/2(H_x+H_y)下的长记忆特征比较分析 | 第33-36页 |
| 4.1.1 仿真序列----二元自回归分数求和滑动平均模型(二元ARFIMA) | 第33-34页 |
| 4.1.2 Hxy=1/2(Hx+Hy)下的仿真结果 | 第34-36页 |
| 4.2 H_(xy)<1/2(H_x+H_y)下的长记忆特征比较分析 | 第36-38页 |
| 4.2.1 仿真序列----混合相关自回归分数求和滑动平均模型(MC-ARFIMA) | 第36-37页 |
| 4.2.2 H_(xy)<1/2(H_x+H_y)下的仿真结果 | 第37-38页 |
| 4.3 多重分形特征比较分析 | 第38-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 A+H交叉上市股票整体及非对称交叉相关性分析 | 第41-54页 |
| 5.1 整体多重分形交叉相关性分析 | 第41-47页 |
| 5.1.1 A+H股交叉上市股票的长记忆特征分析 | 第41-43页 |
| 5.1.2 A+H股交叉上市股票的多重分形特征及其来源 | 第43-47页 |
| 5.2 不同涨跌趋势的非对称相关性分析 | 第47-50页 |
| 5.3 非对称风险传导分析 | 第50-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第六章 结论与建议 | 第54-57页 |
| 6.1 主要结论 | 第54-55页 |
| 6.2 政策性建议 | 第55-56页 |
| 6.3 不足与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者简介 | 第67页 |
