| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.4 研究方法及主要内容 | 第15-17页 |
| 1.5 创新与不足 | 第17-18页 |
| 2 相关概念的阐述与理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 相关概念的阐述 | 第18-19页 |
| 2.2 货币政策的理论基础 | 第19-25页 |
| 3 研究假设与研究模型 | 第25-30页 |
| 3.1 研究假设 | 第25-27页 |
| 3.2 研究模型 | 第27-30页 |
| 4 实证分析 | 第30-49页 |
| 4.1 变量选择与数据处理 | 第30-34页 |
| 4.2 数据平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.3 VAR模型 | 第35-37页 |
| 4.4 同期因果关系的DAG分析 | 第37-40页 |
| 4.5 SVAR模型分析 | 第40-49页 |
| 5 稳健性检验 | 第49-61页 |
| 5.1 同期因果关系的DAG分析 | 第49-51页 |
| 5.2 货币政策中介目标与股票市场流动性的动态关系 | 第51-59页 |
| 5.3 实证结论 | 第59-61页 |
| 6 结论与建议 | 第61-65页 |
| 6.1 结论 | 第61-63页 |
| 6.2 相关建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70页 |