| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究思路及框架 | 第13-14页 |
| 1.4 论文创新之处 | 第14-16页 |
| 2 动态相关性的理论分析 | 第16-20页 |
| 2.1 动态相关性的概念 | 第16页 |
| 2.2 动态相关性模型的选择 | 第16-20页 |
| 3 国内大类资产间动态相关性研究 | 第20-42页 |
| 3.1 数据选取与预处理 | 第20-24页 |
| 3.2 基本检验 | 第24-31页 |
| 3.3 国内大类资产间动态相关性研究 | 第31-42页 |
| 4 中美股票及债券市场间动态相关性研究 | 第42-50页 |
| 4.1 数据选取与预处理 | 第42-45页 |
| 4.2 基本检验 | 第45-46页 |
| 4.3 中美股票及债券市场动态相关性研究 | 第46-50页 |
| 5 结论与建议 | 第50-54页 |
| 5.1 结论 | 第50-52页 |
| 5.2 建议 | 第52-53页 |
| 5.3 论文不足之处 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-64页 |
| 硕士期间学术论文发表情况 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |