| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究综述 | 第8-10页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究技术路线图 | 第11-13页 |
| 2 不良资产分类理论概述 | 第13-16页 |
| 2.1 基于信用评级的历史资料等级违约概率模型 | 第13页 |
| 2.2 基于期权定价理论的“基数”违约率——KMV模型 | 第13-14页 |
| 2.3 基于风险中性（RN）原理违约概率的测度。 | 第14页 |
| 2.4 基于保险精算违约概率的测度——Creditrisk模型 | 第14-16页 |
| 3 不良资产分类体系的重新构建 | 第16-21页 |
| 3.1 模糊评判的基本原理 | 第16-17页 |
| 3.2 模糊指标集和权重集的确定 | 第17-21页 |
| 4 不良资产分类案例分析 | 第21-34页 |
| 4.1 对JH实业公司的基本情况概述 | 第21页 |
| 4.2 定性风险分析 | 第21-27页 |
| 4.3 定量分析 | 第27-29页 |
| 4.4 基于模糊综合判断的分类评级 | 第29-34页 |
| 5 结论 | 第34-36页 |
| 注释 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-44页 |
| 致谢 | 第44页 |