| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第14页 |
| 2 期货市场套期保值概述 | 第14-19页 |
| 2.1 期货市场套期保值的概念 | 第14-15页 |
| 2.2 期货市场套期保值得以实现的经济基础 | 第15-17页 |
| 2.2.1 同品种商品的现货价格走势和期货价格走势基本一致 | 第15-16页 |
| 2.2.2 临近交割月现货价格和期货价格走势的聚合性 | 第16-17页 |
| 2.3 期货市场的套期保值交易的分类 | 第17-19页 |
| 2.3.1 买入式套期保值的定义和示例分析 | 第17-18页 |
| 2.3.2 卖出式套期保值的定义和示例分析 | 第18-19页 |
| 3 基差原理分析 | 第19-26页 |
| 3.1 基差概述 | 第19-23页 |
| 3.1.1 基差的概念和分类 | 第19-21页 |
| 3.1.2 影响基差变化因素以及基差的运行规律 | 第21-23页 |
| 3.2 基差变化对套期保值效果的影响分析 | 第23-26页 |
| 3.2.1 基差的变动对套期保值效果起到至关重要的影响 | 第23-24页 |
| 3.2.2 基差变动方向对套期保值效果的影响分析 | 第24-25页 |
| 3.2.3 基差变动幅度对套期保值的效果的影响分析 | 第25-26页 |
| 4 商品期货市场套期保值在企业风险管理中的实践 | 第26-47页 |
| 4.1 企业通过商品期货市场做套期保值的必要性 | 第26-29页 |
| 4.2 企业利用基差原理在套期保值实践中的应用 | 第29-40页 |
| 4.2.1 采集数据 | 第29页 |
| 4.2.2 整理数据构建基差 | 第29-31页 |
| 4.2.3 基差分析 | 第31-37页 |
| 4.2.4 计算理论基差 | 第37页 |
| 4.2.5 制订套期保值操作计划 | 第37-40页 |
| 4.3 套期保值的风险管理 | 第40-47页 |
| 4.3.1 套期保值风险管理的重要性 | 第40-42页 |
| 4.3.2 套期保值中基差风险的产生 | 第42-44页 |
| 4.3.3 套期保值中基差风险的管理 | 第44-47页 |
| 5 商品期货市场套期保值在企业风险管理中的实践拓展 | 第47-53页 |
| 5.1 企业突破传统套期保值交易策略的实践拓展 | 第47-51页 |
| 5.2 企业基于套期保值理念的实践拓展 | 第51-53页 |
| 5.2.1 应用基差原理优化现货品种和产品结构 | 第51-53页 |
| 5.2.2 应用基差原理定价 | 第53页 |
| 6 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第58-59页 |
