基于利率风险的政策性银行资产负债管理--以国家开发银行为例
| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 第一节 研究背景 | 第13-14页 |
| 第二节 研究目的和意义 | 第14页 |
| 一、研究目的 | 第14页 |
| 二、研究意义 | 第14页 |
| 第三节 研究内容和方法 | 第14-16页 |
| 一、研究内容 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 文章结构 | 第16-18页 |
| 第五节 创新与不足 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-23页 |
| 第一节 利率风险的相关研究与发展 | 第19-21页 |
| 第二节 资产负债管理的相关研究与发展 | 第21-23页 |
| 第三章 相关概念界定与理论基础 | 第23-34页 |
| 第一节 利率风险的基本理论 | 第23-27页 |
| 一、利率风险的概念与内涵 | 第23页 |
| 二、利率风险的分类 | 第23-24页 |
| 三、利率敏感性缺口与久期缺口 | 第24-27页 |
| 第二节 资产负债管理的相关理论 | 第27-33页 |
| 一、资产负债管理的概念及内涵 | 第27-28页 |
| 二、资产负债管理理论 | 第28页 |
| 三、资产负债管理的原则 | 第28-29页 |
| 四、资产负债管理的典型模型 | 第29-33页 |
| 第三节 基于利率风险的资产负债管理理论研究 | 第33-34页 |
| 第四章 案例分析 | 第34-57页 |
| 第一节 国家开发银行基本情况介绍 | 第34-38页 |
| 一、国家开发银行简介 | 第34-35页 |
| 二、选择国家开发银行作为案例的原因 | 第35页 |
| 三、国家开发银行2016年报分析 | 第35-37页 |
| 四、国开行贷款(即资产方)发行情况分析 | 第37-38页 |
| 第二节 案例描述 | 第38-42页 |
| 一、国家开发银行的金融风险管理策略 | 第38-39页 |
| 二、市场风险管理框架体系 | 第39-40页 |
| 三、利率风险管理 | 第40-41页 |
| 四、流动性风险管理 | 第41-42页 |
| 第三节 案例分析过程 | 第42-57页 |
| 一、利率敏感性(利率重置)缺口分析 | 第42-44页 |
| 二、利率期限结构分析 | 第44-46页 |
| 三、久期缺口分析 | 第46-51页 |
| 四、权益久期分析 | 第51-57页 |
| 第五章 结语 | 第57-59页 |
| 第一节 结论 | 第57-58页 |
| 第二节 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历及在学期间发表的研究成果 | 第62-63页 |
