| 附件 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文思路和研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的主要内容和框架 | 第13-14页 |
| 1.5 文章的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 国内商业银行的贷款定价 | 第15-19页 |
| 2.1 贷款定价目标 | 第15-16页 |
| 2.2 贷款定价的原则 | 第16-17页 |
| 2.3 我国商业银行常用贷款定价方法 | 第17-19页 |
| 2.3.1 目标利润率定价法 | 第17-18页 |
| 2.3.2 成本加成定价法 | 第18-19页 |
| 2.3.3 基准利率加点定价法（交易利率加点定价法） | 第19页 |
| 第三章 S 银行背景简介及其在上海自由贸易区内贷款定价基础 | 第19-23页 |
| 3.1 S 银行背景介绍 | 第19-21页 |
| 3.1.1 S 银行概览 | 第19-20页 |
| 3.1.2 S 银行的经营优势 | 第20-21页 |
| 3.1.3 S 银行面临的利率市场化挑战 | 第21页 |
| 3.2 上海自由贸易区和贷款利率市场化假设 | 第21-22页 |
| 3.2.1 上海自由贸易区 | 第21-22页 |
| 3.2.2 自由贸易区内贷款利率完全自由化假设 | 第22页 |
| 3.3 S 银行自由贸易区分行内贷款利率定价一些预设条件 | 第22-23页 |
| 第四章 RAROC 模型贷款利率预测法 | 第23-32页 |
| 4.1 RAROC 贷款定价模型的架构和特点 | 第23-25页 |
| 4.1.1 RAROC 模型的核心原理 | 第23-24页 |
| 4.1.2 RAROC 贷款定价模型的特点： | 第24-25页 |
| 4.2 RAROC 模型 | 第25-26页 |
| 4.3 RAROC 定价模型的决定因素 | 第26-31页 |
| 4.3.1 预期损失——违约概率、违约损失率和风险暴露 | 第26-28页 |
| 4.3.2 经济资本与非预期损失 | 第28-30页 |
| 4.3.3 资金成本及运营成本 | 第30-31页 |
| 4.4 贷款定价对 RAROC 模型的选择 | 第31-32页 |
| 第五章 使用 RAROC 模型对 S 银行的贷款定价 | 第32-43页 |
| 5.1 使用 RAROC 模型的贷款定价 | 第32-39页 |
| 5.1.1 S 银行经营成本与资金成本 | 第32-33页 |
| 5.1.2 S 银行经济资本计算 | 第33-34页 |
| 5.1.3 S 银行预期损失 | 第34-39页 |
| 5.1.4 目标 RAROC | 第39页 |
| 5.2 样本企业的利率测算 | 第39-41页 |
| 5.3 贷款定价的结果分析 | 第41-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
