| 中文摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第14-15页 |
| 1.1.3 实际意义 | 第15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-21页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21页 |
| 1.3.3 论文主要框架 | 第21-22页 |
| 1.4 创新点与不足之处 | 第22-24页 |
| 1.4.1 创新点 | 第22-23页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第23-24页 |
| 第2章 货币政策影响银行股价的理论基础 | 第24-28页 |
| 2.1 货币数量论 | 第24页 |
| 2.2 货币政策传导理论 | 第24-26页 |
| 2.2.1 货币渠道 | 第25-26页 |
| 2.2.2 信贷渠道 | 第26页 |
| 2.3 有效市场假说理论 | 第26-27页 |
| 2.4 现金流折现理论 | 第27-28页 |
| 第3章 货币政策影响银行股价的传导机制 | 第28-33页 |
| 3.1 短期传导机制分析 | 第28-29页 |
| 3.1.1 宣示效应 | 第28页 |
| 3.1.2 资产组合效应 | 第28-29页 |
| 3.1.3 对股票投资成本的影响 | 第29页 |
| 3.2 中长期传导机制分析 | 第29-33页 |
| 3.2.1 货币供应量传导机制 | 第30-31页 |
| 3.2.2 利率传导机制 | 第31-33页 |
| 第4章 制约银行股价对货币政策反应差异的因素分析 | 第33-50页 |
| 4.1 基于股利折现模型的理论分析 | 第33-34页 |
| 4.2 影响商业银行风险变动的内部因素及银行间对比分析 | 第34-42页 |
| 4.2.1 流动性风险 | 第34-36页 |
| 4.2.2 资本和债务风险 | 第36-38页 |
| 4.2.3 信用风险 | 第38-41页 |
| 4.2.4 小结 | 第41-42页 |
| 4.3 影响商业银行收益波动的内部因素及银行间对比分析 | 第42-50页 |
| 4.3.1 资产结构 | 第42-44页 |
| 4.3.2 收入结构 | 第44-45页 |
| 4.3.3 盈利能力 | 第45-48页 |
| 4.3.4 小结 | 第48-50页 |
| 第5章 关于货币政策影响银行股价的实证检验 | 第50-74页 |
| 5.1 变量选取及描述性统计 | 第50-56页 |
| 5.1.1 货币政策变量选取 | 第50-52页 |
| 5.1.2 银行股市指标及风险收益指标变量选取 | 第52-55页 |
| 5.1.3 数据整理与数据来源 | 第55-56页 |
| 5.2 实证方法选择及模型设定 | 第56-58页 |
| 5.2.1 实证方法的选择 | 第56-57页 |
| 5.2.2 模型设定 | 第57-58页 |
| 5.3 实证检验假设 | 第58页 |
| 5.4 PVAR模型估计 | 第58-70页 |
| 5.4.1 数据的平稳性检验 | 第59页 |
| 5.4.2 滞后阶数的选择 | 第59-60页 |
| 5.4.3 PVAR模型GMM估计结果 | 第60-63页 |
| 5.4.4 PVAR模型稳定性检验 | 第63页 |
| 5.4.5 格兰杰因果检验 | 第63-66页 |
| 5.4.6 脉冲响应函数分析 | 第66-69页 |
| 5.4.7 方差分解 | 第69-70页 |
| 5.5 实证结论及原因分析 | 第70-74页 |
| 5.5.1 货币政策对银行股价影响有效性方面 | 第71-72页 |
| 5.5.2 数量型和价格型政策工具的对比方面 | 第72页 |
| 5.5.3 国有控股银行和非国有银行的对比方面 | 第72-74页 |
| 第6章 政策建议 | 第74-78页 |
| 6.1 货币政策实施及银行监管方面 | 第74-76页 |
| 6.2 商业银行经营管理方面 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |