| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 文章选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第11页 |
| 1.4 文章结构及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 股指期货的基础知识 | 第13-16页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第13-14页 |
| 2.1.1 股指期货定义 | 第13页 |
| 2.1.2 股指期货合约 | 第13页 |
| 2.1.3 股指期货交易所 | 第13-14页 |
| 2.2 中证500和上证50股指期货 | 第14-16页 |
| 第三章 股指期货经典定价理论和模型 | 第16-28页 |
| 3.1 完全市场条件下的四种定价模型 | 第16-24页 |
| 3.1.1 持有成本模型 | 第16-17页 |
| 3.1.2 连续时间模型 | 第17-18页 |
| 3.1.3 一般均衡定价模型 | 第18-19页 |
| 3.1.4 市场存在摩擦时的区间定价模型 | 第19-24页 |
| 3.2 不完全市场条件下的定价模型 | 第24-26页 |
| 3.3 股指期货定价模型对比和定价错误影响因素分析 | 第26-28页 |
| 第四章 中证500和上证50股指期货定价模型实证对比研究 | 第28-48页 |
| 4.1 相关性检验 | 第28页 |
| 4.2 两种定价模型下的参数拟合及数据拟合 | 第28-48页 |
| 4.2.1 完全市场下的定价模型 | 第37-40页 |
| 4.2.2 不完全市场下的定价模型 | 第40-46页 |
| 4.2.3 用逻辑回归(Logistic Regression)模型验证定价模型的准确性 | 第46-48页 |
| 第五章 结论和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
