| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.4 研究内容及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.4.1 本文的研究内容 | 第12页 |
| 1.4.2 研究方法和技术路线 | 第12-14页 |
| 第2章 理论分析 | 第14-24页 |
| 2.1 公司透明度 | 第14-18页 |
| 2.1.1 公司透明度的定义 | 第14-16页 |
| 2.1.2 公司透明度的影响因素 | 第16页 |
| 2.1.3 公司透明度与盈余管理 | 第16-17页 |
| 2.1.4 公司透明度的测度 | 第17-18页 |
| 2.2 个股流动性 | 第18-22页 |
| 2.2.1 个股流动性定义 | 第18-19页 |
| 2.2.2 流动性的四维理论 | 第19页 |
| 2.2.3 指令驱动交易机制市场股票的流动性 | 第19-20页 |
| 2.2.4 个股流动性的测度 | 第20-22页 |
| 2.2.5 个股流动性风险 | 第22页 |
| 2.3 公司透明度与个股流动性风险 | 第22-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 公司透明度对个股流动性风险影响的实证研究设计 | 第24-34页 |
| 3.1 研究假设 | 第24-26页 |
| 3.2 样本选择与数据来源 | 第26-27页 |
| 3.3 变量的选择及度量 | 第27-32页 |
| 3.3.1 变量概况 | 第27-28页 |
| 3.3.2 透明度变量的选择及度量 | 第28-30页 |
| 3.3.3 个股流动性变量的选择及测度 | 第30-31页 |
| 3.3.4 个股流动性风险的测度 | 第31页 |
| 3.3.5 控制变量的选择及度量 | 第31-32页 |
| 3.4 构建模型 | 第32-33页 |
| 3.4.1 公司透明度对个股流动性风险影响的模型 | 第32-33页 |
| 3.4.2 当市场下滑时公司透明度对个股流动性风险的影响 | 第33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 实证结果和分析 | 第34-57页 |
| 4.1 描述性统计 | 第34-46页 |
| 4.1.1 透明度变量的描述性统计 | 第34-39页 |
| 4.1.2 流动性风险变量的描述性统计 | 第39-45页 |
| 4.1.3 控制变量的描述性统计 | 第45-46页 |
| 4.2 变量的相关性分析 | 第46-47页 |
| 4.2.1 因变量的相关性分析 | 第46-47页 |
| 4.2.2 自变量的相关性分析 | 第47页 |
| 4.3 流动性风险与公司透明度 | 第47-52页 |
| 4.3.1 流动性标准差和流动性偏斜度与公司透明度 | 第47-49页 |
| 4.3.2 极端不流动事件发生概率与公司透明度 | 第49-50页 |
| 4.3.3 个股流动性与市场的相关性和公司透明度的关系 | 第50-51页 |
| 4.3.4 公司透明度与个股流动性风险之间的相关性 | 第51-52页 |
| 4.4 公司透明度对个股流动性风险的影响与经济环境的关系 | 第52-54页 |
| 4.5 政策建议 | 第54-55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
