| 中文摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| 一、研究背景 | 第7-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 三、研究综述 | 第10-12页 |
| (一) 国外研究综述 | 第10-12页 |
| (二) 国内研究综述 | 第12页 |
| 四、本文研究思路及方法 | 第12-14页 |
| (一) 研究思路 | 第12-14页 |
| (二) 研究方法 | 第14页 |
| 五、本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第二章 基于AR-EGRACH的股指期货跨期套利模型设计 | 第16-40页 |
| 一、相关理论 | 第17-24页 |
| (一) 期货持有成本定价理论 | 第17-18页 |
| (二) 期货套利理论 | 第18-21页 |
| (三) 指数广义自回归条件异方差EGARCH模型 | 第21-24页 |
| 二、沪深300股指期货跨期套利样本合约构造和检验 | 第24-33页 |
| (一) 沪深300指数及股指期货合约概况 | 第24-26页 |
| (二) 样本合约序列的选择和构造 | 第26-28页 |
| (三) 样本合约序列的平稳性检验 | 第28-29页 |
| (四) 样本合约序列的协整关系检验 | 第29-32页 |
| (五) 样本合约对数价差序列的自相关性检验 | 第32-33页 |
| 三、AR-EGRACH股指期货跨期套利交易模型设计 | 第33-40页 |
| (一) 当月合约与次月合约的AR-EGRACH模型拟合 | 第33-35页 |
| (二) 残差序列的平稳性检验 | 第35页 |
| (三) 残差序列的异方差ARCH-LM效应检验 | 第35-36页 |
| (四) 跨期套利交易投资组合模型建立 | 第36-40页 |
| 第三章 AR-EGRACH股指期货跨期套利交易策略的实证分析 | 第40-58页 |
| 一、股指期货跨期套利交易策略的构造 | 第40-44页 |
| (一) 无套利区间的设定 | 第40-41页 |
| (二) 跨期套利交易阀值的设定 | 第41-43页 |
| (三) 牛市(多头)跨期套利策略 | 第43页 |
| (四) 熊市(空头)跨期套利策略 | 第43-44页 |
| 二、股指期货跨期套利交易策略的实证对比分析 | 第44-54页 |
| (一) 样本外股指跨期套利交易组合的构建 | 第44-45页 |
| (二) 样本内跨期套利交易策略有效性的理论分析 | 第45-47页 |
| (三) 第一时期样本外跨期套利交易结果的实证分析 | 第47-52页 |
| (四) 第二时期样本外跨期套利交易结果的实证分析 | 第52-54页 |
| 三、股指期货跨期套利交易策略的可靠性分析 | 第54-58页 |
| (一) 交易策略的可靠性分析 | 第54-55页 |
| (二) 跨期套利交易风险的控制 | 第55-57页 |
| (三) 程序化交易实现方式的初探 | 第57-58页 |
| 第四章 研究总结及展望 | 第58-60页 |
| 一、研究总结 | 第58-59页 |
| 二、研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
