| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第13-16页 |
| 第2章 银行内部信用评级及方法 | 第16-28页 |
| 2.1 内部信用评级及其相关概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 信用评级定义 | 第16页 |
| 2.1.2 内部评级与外部评级 | 第16-17页 |
| 2.1.3 信用评级等级细分 | 第17-18页 |
| 2.2 信用评级常用方法 | 第18-21页 |
| 2.2.1 专家主观判断 | 第19页 |
| 2.2.2 分析模板 | 第19-20页 |
| 2.2.3 打分卡 | 第20页 |
| 2.2.4 经验模型 | 第20页 |
| 2.2.5 纯理论模型 | 第20-21页 |
| 2.3 内部评级高级法 | 第21-28页 |
| 2.3.1 二维评级体系 | 第21-23页 |
| 2.3.2 内部信用评级的关键风险参数 | 第23-28页 |
| 第3章 A银行信用评级方法的现状分析 | 第28-40页 |
| 3.1 A银行信用评级体系概况 | 第28-31页 |
| 3.1.1 信用评级对象 | 第28-29页 |
| 3.1.2 信用评级行业和等级设置 | 第29-30页 |
| 3.1.3 信用评级工作流程 | 第30-31页 |
| 3.2 A银行打分卡设计 | 第31-36页 |
| 3.3 A银行信用评级方法的现存问题与差距 | 第36-40页 |
| 3.3.1 打分卡指标设置不科学 | 第36-37页 |
| 3.3.2 数据储备不足和质量不高 | 第37-38页 |
| 3.3.3 未涉及债项评级 | 第38-39页 |
| 3.3.4 执行过程存在偏差 | 第39-40页 |
| 第4章 现阶段A银行信用评级方法的优化路径 | 第40-57页 |
| 4.1 总体设想 | 第40-41页 |
| 4.2 分析影响违约概率的因子 | 第41-45页 |
| 4.2.1 违约概念的界定 | 第41页 |
| 4.2.2 违约影响因素 | 第41页 |
| 4.2.3 样本集的选取 | 第41-43页 |
| 4.2.4 因子分析 | 第43-45页 |
| 4.3 打分卡的改进 | 第45-48页 |
| 4.3.1 经调整的A银行打分卡 | 第45-47页 |
| 4.3.2 改进后的打分卡与原始打分卡的比较研究 | 第47-48页 |
| 4.4 信用评级建模准备 | 第48-54页 |
| 4.4.1 模型模块划分 | 第49页 |
| 4.4.2 违约概率因素建模 | 第49-51页 |
| 4.4.3 违约损失率因素建模 | 第51-53页 |
| 4.4.4 违约敞口因素建模 | 第53-54页 |
| 4.5 A银行内部信用评级方法优化的可行性分析 | 第54-57页 |
| 4.5.1 改进方案的可行性分析 | 第54-55页 |
| 4.5.2 完善A银行内部信用评级制度的可行性建议 | 第55-57页 |
| 第5章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 本文结论 | 第57页 |
| 5.2 本文的不足及其研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |