| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第6-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究的主要内容、方法和技术路线 | 第9-11页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第9页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第9页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 国内外基金业绩评价研究文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 国外基金业绩评价研究文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 国内基金业绩评价研究文献综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内外随机滤波技术在金融中的应用研究文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 国外随机滤波技术在金融中的应用研究文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2.2 国内随机滤波技术在金融中的应用研究文献综述 | 第15-16页 |
| 第3章 基于随机滤波的业绩评价模型 | 第16-25页 |
| 3.1 随机滤波理论概述 | 第16-21页 |
| 3.1.1 Kalman滤波 | 第16-19页 |
| 3.1.2 扩展的Kalman滤波 | 第19-21页 |
| 3.2 基于Kalman滤波技术的基金业绩评价模型 | 第21-23页 |
| 3.3 基于扩展的Kalman滤波技术的基金业绩评价模型 | 第23-25页 |
| 第4章 实证分析 | 第25-34页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第25-27页 |
| 4.2 开放式基金资产仓位的估计与检验 | 第27-30页 |
| 4.2.1 开放式基金资产仓位的Kalman滤波估计 | 第27-28页 |
| 4.2.2 股票类资产仓位估计值检验 | 第28-30页 |
| 4.3 开放式基金择时配置能力的检验 | 第30-32页 |
| 4.4 基于扩展的Kalman滤波业绩评价模型的应用 | 第32-34页 |
| 4.4.1 基于扩展的Kalman滤波的资产动态仓位估计 | 第32-33页 |
| 4.4.2 基于扩展的Kalman滤波的仓位估计检验 | 第33页 |
| 4.4.3 基于扩展的Kalman滤波的开放式基金业绩评价 | 第33-34页 |
| 4.5 实证结果与分析 | 第34页 |
| 第5章 结论 | 第34-38页 |
| 5.1 研究结论 | 第34-35页 |
| 5.2 个人思考与政策建议 | 第35-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 后记 | 第40-41页 |
| 附表1样本基金评级情况 | 第41-43页 |
| 附录2部分代码 | 第43-45页 |
