| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| (一) 研究背景 | 第7-8页 |
| (二) 研究意义 | 第8-9页 |
| (三) 研究思路 | 第9页 |
| (四) 研究架构 | 第9-10页 |
| (五) 本文的创新点和进一步研究方向 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-14页 |
| (一) 国外股指期货研究文献总结 | 第11-12页 |
| (二) 国内股指期货研究文献总结 | 第12-14页 |
| 第三章 数据描述及数据预处理和检验 | 第14-21页 |
| (一) 数据描述 | 第14页 |
| (二) 数据预处理和检验 | 第14-21页 |
| 第四章 模型简介与实证检验结果 | 第21-32页 |
| (一) 门限模型 | 第21页 |
| (二) 考虑交易费用的持有成本模型 | 第21-22页 |
| (三) 计量模型 | 第22-24页 |
| (四) 基差的非线性检验 | 第24-26页 |
| (五) 基差的模型拟合 | 第26-28页 |
| (六) 股指现货回报与股指期货回报之间联系模型的拟合 | 第28-32页 |
| 第五章 稳健性检验 | 第32-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢语 | 第45-46页 |