| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第18-34页 |
| 1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第19-21页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第19-20页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第21-30页 |
| 1.3.1 对碳市场的金融性研究 | 第22-23页 |
| 1.3.2 信息传导对子市场间价格的联动研究 | 第23-24页 |
| 1.3.3 信息传导对子市场价格联动的影响因素研究 | 第24-26页 |
| 1.3.4 信息传导对子市场与金融市场价格波动风险的联动研究 | 第26-27页 |
| 1.3.5 信息传导对子市场价格波动风险与收益关系研究 | 第27-28页 |
| 1.3.6 外部信息传导网络研究 | 第28-29页 |
| 1.3.7 国内外研究评述 | 第29-30页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第30-34页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第30-32页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第32页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第32-34页 |
| 第2章 国内外碳市场基本构成与交易现状 | 第34-56页 |
| 2.1 国内外碳市场基本构成 | 第34-46页 |
| 2.1.1 全球碳交易市场的基本构成 | 第34-35页 |
| 2.1.2 我国碳交易市场试点的基本构成 | 第35-40页 |
| 2.1.3 主要国家和区域的碳市场进展 | 第40-45页 |
| 2.1.4 国内外碳市场评述 | 第45-46页 |
| 2.2 国内外碳配额和项目市场的交易表现 | 第46-51页 |
| 2.2.1 全球碳市场交易量与交易额 | 第46-47页 |
| 2.2.2 我国碳市场试点碳交易量与交易额 | 第47-48页 |
| 2.2.3 全球以清洁能源项目为核心的低碳模式 | 第48-49页 |
| 2.2.4 我国以清洁能源项目为核心的低碳模式 | 第49-51页 |
| 2.3 国内外碳交易市场相关政策 | 第51-53页 |
| 2.3.1 国际碳市场的气候谈判 | 第51-52页 |
| 2.3.2 国内碳市场相关政策 | 第52-53页 |
| 2.4 国外碳市场经验与我国建立统一碳市场的挑战 | 第53-55页 |
| 2.4.1 国际碳市场运行的经验 | 第53-54页 |
| 2.4.2 我国建立统一碳市场的挑战 | 第54-55页 |
| 2.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第3章 信息传导对欧盟子市场间的价格联动分析 | 第56-68页 |
| 3.1 欧盟碳市场相关价格对比分析 | 第56-58页 |
| 3.2 EUA现货与自身期货价格关系 | 第58-61页 |
| 3.2.1 协整及格兰因果检验 | 第58-59页 |
| 3.2.2 VAR模型的构建 | 第59-60页 |
| 3.2.3 脉冲响应函数分析 | 第60-61页 |
| 3.3 EUA现货与CER现货价格关系 | 第61-63页 |
| 3.3.1 协整及格兰因果检验 | 第61页 |
| 3.3.2 VAR模型的构建 | 第61-62页 |
| 3.3.3 脉冲响应函数分析 | 第62-63页 |
| 3.4 EUA现货与CER期货价格关系 | 第63-65页 |
| 3.4.1 协整及格兰因果检验 | 第63页 |
| 3.4.2 VAR模型的构建 | 第63-64页 |
| 3.4.3 脉冲响应函数分析 | 第64-65页 |
| 3.5 欧盟子市场价格相关性对我国碳市场的启示 | 第65-66页 |
| 3.6 本章小结 | 第66-68页 |
| 第4章 信息传导对欧盟碳市场与金融市场价格波动风险的溢出效应分析 | 第68-77页 |
| 4.1 碳市场和金融市场关联模型的构建 | 第69-71页 |
| 4.1.1 波动性的度量 | 第69-70页 |
| 4.1.2 格兰杰因果关系检验的遍历性 | 第70-71页 |
| 4.2 欧盟期货市场与金融市场数据预处理 | 第71页 |
| 4.3 实证模型结果分析 | 第71-75页 |
| 4.3.1 欧盟碳期货市场短期波动溢出效应分析 | 第73-74页 |
| 4.3.2 欧盟碳期货市场长期波动溢出效应分析 | 第74-75页 |
| 4.3.3 欧盟碳市场波动联动性分析 | 第75页 |
| 4.4 本章小结 | 第75-77页 |
| 第5章 信息传导对中国区域碳试点与金融市场价格波动风险的溢出效应分析 | 第77-90页 |
| 5.1 我国碳市场试点价格的走势比较分析 | 第78-81页 |
| 5.2 我国碳市场试点价格的相关性分析 | 第81-82页 |
| 5.3 碳市场和大类资产市场关联模型的构建 | 第82-84页 |
| 5.3.1 波动性的度量 | 第82-83页 |
| 5.3.2 格兰杰因果关系检验的遍历性 | 第83-84页 |
| 5.4 区域碳试点与金融市场数据预处理 | 第84-85页 |
| 5.5 我国碳市场价格波动风险联动性模型结果分析 | 第85-89页 |
| 5.5.1 我国碳市场短期波动溢出效应分析 | 第86-87页 |
| 5.5.2 我国碳市场长期波动溢出效应分析 | 第87-88页 |
| 5.5.3 中国市场波动联动性分析 | 第88-89页 |
| 5.6 本章小结 | 第89-90页 |
| 第6章 信息传导对欧盟碳价风险与收益的关系分析 | 第90-99页 |
| 6.1 碳交易的金融属性机理分析 | 第90-92页 |
| 6.2 价格波动风险与收益模型的构建 | 第92-95页 |
| 6.2.1 GARCH-M模型下的风险与收益关系建模 | 第92-93页 |
| 6.2.2 LSW模型下的风险与收益关系建模 | 第93-95页 |
| 6.3 基于GARCH-M和LSW-M型模型的实证 | 第95页 |
| 6.4 碳期货市场数据处理 | 第95-96页 |
| 6.5 价格波动风险与收益关系的实证结果分析 | 第96-97页 |
| 6.6 本章小结 | 第97-99页 |
| 第7章 外部信息传播对碳市场价格影响的模拟分析 | 第99-115页 |
| 7.1 复杂网络中风险信息传播机理分析 | 第100页 |
| 7.2 风险信息在无标度网络中传播模型的构建 | 第100-104页 |
| 7.2.1 无标度网络模型的构建 | 第101页 |
| 7.2.2 碳市场风险信息传播模型的构建 | 第101-103页 |
| 7.2.3 政策应对模型的构建 | 第103-104页 |
| 7.3 外部信息传导对碳市场价格影响模拟的结果与分析结果 | 第104-113页 |
| 7.3.1 政府无应对策略时碳市场风险信息传播的分析 | 第105-108页 |
| 7.3.2 政府应对策略对碳市场风险信息传播的分析 | 第108-113页 |
| 7.4 本章小结 | 第113-115页 |
| 结论 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-126页 |
| 附录 1 EUA的溢入溢出 | 第126-134页 |
| 附录 2 SZA的溢入溢出 | 第134-142页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
