| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 论文选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 论文选题的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 论文选题的意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 有关商业银行流动性风险的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 有关信贷资产证券化的文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 简要述评 | 第16页 |
| 1.3 论文的主要内容和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 论文的主要内容 | 第16页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 我国信贷资产证券化的发展现状 | 第18-27页 |
| 2.1 信贷资产证券化的定义及运作模式 | 第18-20页 |
| 2.1.1 信贷资产证券化的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 信贷资产证券化的运作模式 | 第18-20页 |
| 2.2 我国信贷资产证券化的产生和发展 | 第20-23页 |
| 2.3 我国信贷资产证券化的发展现状 | 第23-26页 |
| 2.3.1 发行规模较小但增长迅猛 | 第23页 |
| 2.3.2 发行主体结构单一 | 第23-24页 |
| 2.3.3 资产池结构逐渐丰富 | 第24-25页 |
| 2.3.4 入池资产信用较好 | 第25页 |
| 2.3.5 立法制度不够完善 | 第25页 |
| 2.3.6 监管主体不够明确 | 第25-26页 |
| 2.3.7 信用评级机构行为不够规范 | 第26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的理论分析 | 第27-34页 |
| 3.1 商业银行流动性风险含义及成因 | 第27页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险的现状 | 第27-30页 |
| 3.2.1 资产负债期限严重错配 | 第27-28页 |
| 3.2.2 银行业流动性指标分析 | 第28-30页 |
| 3.3 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险的影响路径 | 第30-33页 |
| 3.3.1 缓解银行期限错配 | 第30-31页 |
| 3.3.2 降低银行融资成本 | 第31页 |
| 3.3.3 拓宽银行融资渠道 | 第31-32页 |
| 3.3.4 释放银行监管资本 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的实证分析 | 第34-44页 |
| 4.1 研究假设的提出 | 第34页 |
| 4.2 变量及样本的选取 | 第34-39页 |
| 4.2.1 变量的选取 | 第34-37页 |
| 4.2.2 样本的选取 | 第37-38页 |
| 4.2.3 描述性统计 | 第38-39页 |
| 4.3 实证分析 | 第39-42页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.3.2 模型构建及回归分析 | 第40-41页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第41-42页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第42-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 对监管当局 | 第44-45页 |
| 5.1.1 加快推进信贷资产证券化 | 第44-45页 |
| 5.1.2 重视流动性风险监管 | 第45页 |
| 5.2 对商业银行及其他机构 | 第45-46页 |
| 5.2.1 进一步扩大信贷资产证券化业务 | 第45-46页 |
| 5.2.2 加强流动性风险管理 | 第46页 |
| 5.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
