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DF证券融资业务风险管理问题及对策研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 研究内容第12-13页
    1.4 研究方法与框架结构第13-15页
第2章 证券公司融资业务风险管理理论和方法第15-32页
    2.1 融资融券业务概述第15-21页
        2.1.1 融资融券业务的概念和特点第15-16页
        2.1.2 融资融券业务的功能第16-17页
        2.1.3 融资融券业务市场模式第17-21页
    2.2 融资业务风险表现第21-26页
        2.2.1 客户信用风险第22页
        2.2.2 标的证券风险第22-25页
        2.2.3 市场风险第25-26页
    2.3 融资业务风险管理理论和方法第26-32页
        2.3.1 客户信用风险评估第26-27页
        2.3.2 标的证券风险管理方法第27-29页
        2.3.3 市场风险管理的风险价值法第29-32页
第3章 DF证券融资融券风险管理现状第32-47页
    3.1 DF证券基本情况第32-35页
        3.1.1 DF证券发展历程第32页
        3.1.2 DF证券主要业务第32-34页
        3.1.3 DF证券行业竞争地位第34-35页
    3.2 DF证券融资融券业务开展现状第35-40页
        3.2.1 我国融资融券发展历程和现状第35-38页
        3.2.2 DF证券融资融券业务现状第38-39页
        3.2.3 DF证券融资融券业务流程第39-40页
    3.3 DF证券融资融券风险管理的主要内容第40-47页
        3.3.1 融资融券业务管理架构第40-43页
        3.3.2 客户信用风险管理第43-44页
        3.3.3 标的证券风险管理第44-46页
        3.3.4 市场风险管理第46-47页
第4章 DF证券融资业务风险管理的问题分析第47-60页
    4.1 构建DF证券融资业务的四项风险影响因素第47-56页
        4.1.1 融资仓位第48-49页
        4.1.2 融资买入杠杆倍数第49-52页
        4.1.3 维持担保比例第52-55页
        4.1.4 市场波动因素第55-56页
    4.2 DF证券融资业务风险管理的问题及影响第56-60页
        4.2.1 融资业务风险管理存在的问题第56-57页
        4.2.2 风险管理问题与风险影响因素的关系第57-58页
        4.2.3 风险管理问题对触发强制平仓风险的影响第58-60页
第5章 融资业务风险管理问题对触发强制平仓风险影响研究第60-67页
    5.1 融资买入 300ETF触发强制平仓风险研究内容设计第60-63页
        5.1.1 标的证券选择、研究思路和实验账户假设第60-61页
        5.1.2 计算 300ETF的波动率第61页
        5.1.3 估算 300ETF融资合约平均持仓时间第61-62页
        5.1.4 蒙特卡罗方法模拟 300ETF波动路径第62-63页
    5.2 市场普通波动状况下的数据计算第63-64页
        5.2.1 历史数据选取第63页
        5.2.2 波动率和持仓时间的计算第63页
        5.2.3 触及平仓线可能性计算第63-64页
    5.3 市场异常波动状况下的数据计算第64-66页
        5.3.1 历史数据选取第64-65页
        5.3.2 波动率和持仓时间的计算第65页
        5.3.3 触及平仓线可能性计算第65-66页
    5.4 结果讨论与分析第66-67页
第6章 DF证券融资业务风险管理对策及建议第67-70页
    6.1 客户评价体系改进第67-68页
    6.2 保证金比例设定与标的证券挂钩第68-69页
    6.3 可充抵保证金证券折算率差异化设定第69页
    6.4 持续跟踪市场波动状态第69-70页
第7章 结论与展望第70-72页
    7.1 结论第70页
    7.2 展望第70-72页
参考文献第72-75页
附录第75-83页
致谢第83页

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