| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 文章内容安排 | 第15-16页 |
| 2 基本理论 | 第16-22页 |
| 2.1 信用风险的基本理论 | 第16-17页 |
| 2.2 Copula函数基本理论 | 第17-20页 |
| 2.3 Pair-Copula理论知识 | 第20-22页 |
| 3 基于极值理论的债券组合信用风险模型 | 第22-34页 |
| 3.1 模型的构建 | 第22-30页 |
| 3.2 参数估计与拟合优度检验 | 第30-32页 |
| 3.3 组合信用风险VaR估计 | 第32-34页 |
| 4 基于Pair-Copula-GARCH的债券组合动态信用风险模型 | 第34-40页 |
| 4.1 模型构建 | 第34-37页 |
| 4.2 参数估计 | 第37-38页 |
| 4.3 组合信用风险VaR估计 | 第38-40页 |
| 5 实证分析 | 第40-50页 |
| 5.1 数据来源与分析 | 第40页 |
| 5.2 参数估计和拟合优度检验 | 第40-46页 |
| 5.3 债券组合的信用风险度量与模型检验 | 第46-50页 |
| 6 总结与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间的主要成果 | 第55页 |