| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景 | 第8页 |
| 1.2 研究方法和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究结构安排 | 第9-10页 |
| 1.4 创新之处 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 国外的相关研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内的相关研究 | 第13-14页 |
| 2.3 现有研究评述 | 第14-16页 |
| 3 数据来源与相关变量的度量 | 第16-21页 |
| 3.1 关于面板数据的说明 | 第16-17页 |
| 3.2 数据来源及相关变量的度量 | 第17-21页 |
| 4 实证研究 | 第21-37页 |
| 4.1 面板数据的检验 | 第21-23页 |
| 4.1.1 横截面相关、异方差和序列相关的检验 | 第21-22页 |
| 4.1.2 面板数据模型的筛选和检验 | 第22-23页 |
| 4.2 两阶段回归模型 | 第23-28页 |
| 4.2.1 两阶段回归模型 | 第23-26页 |
| 4.2.2 面板数据模型的检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 运用两阶段回归模型对中国股票型基金收益率进行分解 | 第27-28页 |
| 4.3 运用GCT模型检验 | 第28-33页 |
| 4.3.1 GCT模型简介 | 第28-30页 |
| 4.3.2 面板数据的检验和面板数据模型的检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 运用GCT模型对中国股票型基金收益率进行稳健性分解 | 第31-33页 |
| 4.4 改变标准误后的GCT模型 | 第33-37页 |
| 4.4.1 运用Rogers标准误对GCT模型进行回归检验 | 第33-34页 |
| 4.4.2 运用不同模型对中国股票型基金收益率进行分解的对比 | 第34-37页 |
| 5 研究结论 | 第37-40页 |
| 5.1 本文主要结论及解释 | 第37-38页 |
| 5.2 本文的政策建议及应该改进的地方 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
