| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 本文创新和不足之处 | 第9-10页 |
| 1.3.1 创新点 | 第9-10页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第10页 |
| 1.4 研究内容 | 第10-12页 |
| 1.4.1 最高价和最低价的可预测性 | 第10页 |
| 1.4.2 最高价和最低价的建模 | 第10-11页 |
| 1.4.3 模型预测能力检验 | 第11-12页 |
| 2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 2.1 国外相关文献综述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 最高价和最低价 | 第12-13页 |
| 2.1.2 分形协整 | 第13页 |
| 2.1.3 技术分析 | 第13-14页 |
| 2.2 国内相关文献综述 | 第14-16页 |
| 2.2.1 分形协整 | 第14页 |
| 2.2.2 最高价和最低价、技术分析 | 第14-16页 |
| 3 沪深300股指期货最高价和最低价的分形协整关系检验 | 第16-24页 |
| 3.1 协整关系检验 | 第16-19页 |
| 3.1.1 协整的概念和检验方法 | 第16-17页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货最高价和最低价的协整关系检验 | 第17-19页 |
| 3.2 长记忆性检验 | 第19-21页 |
| 3.2.1 长记忆性的概念和检验方法 | 第19-20页 |
| 3.2.2 沪深300股指期货差价的长记忆性检验 | 第20-21页 |
| 3.3 分形协整检验 | 第21-24页 |
| 3.3.1 分形协整的概念和检验方法 | 第21-22页 |
| 3.3.2 沪深300股指期货最高价和最低价的分形协整检验 | 第22-24页 |
| 4 分形协整模型构建及模型预测能力分析 | 第24-30页 |
| 4.1 分整误差修正模型介绍 | 第24-26页 |
| 4.1.1 误差修正模型和分整误差修正模型 | 第24-25页 |
| 4.1.2 模型形式和参数估计结果 | 第25-26页 |
| 4.2 分整误差修正模型的预测能力检验 | 第26-30页 |
| 5 基于分形协整模型的反转交易策略分析 | 第30-34页 |
| 5.1 反转交易策略分析 | 第31-33页 |
| 5.1.1 模拟交易 | 第31-32页 |
| 5.1.2 反转策略的超额收益的验证 | 第32-33页 |
| 5.2 稳健性检验 | 第33-34页 |
| 6 研究结论、不足和未来展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |
