| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国外钢材期货发展概况 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外期货发展过程 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国外钢材期货交易现状 | 第12-15页 |
| 1.3 我国钢材期货发展概况 | 第15-17页 |
| 1.3.1 我国期货发展过程 | 第15-16页 |
| 1.3.2 我国钢材期货发展 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的研究目的和方法 | 第17页 |
| 1.5 本文的结构及主要研究内容 | 第17-18页 |
| 第二章 期货的基本理论 | 第18-32页 |
| 2.1 期货的定义 | 第18页 |
| 2.2 我国期货市场现状 | 第18-20页 |
| 2.3 期货与现货的关系 | 第20-21页 |
| 2.4 期货市场的功能和作用 | 第21页 |
| 2.4.1 期货市场的功能和作用 | 第21页 |
| 2.4.2 我国期货市场的作用 | 第21页 |
| 2.5 我国期货市场的主要交易制度 | 第21-25页 |
| 2.5.1 保证金制度 | 第22页 |
| 2.5.2 涨跌停盘制度 | 第22-23页 |
| 2.5.3 限仓制度 | 第23页 |
| 2.5.4 强行平仓制度 | 第23-24页 |
| 2.5.5 每日结算制度 | 第24页 |
| 2.5.6 大户报告制度 | 第24页 |
| 2.5.7 实物交割制度 | 第24页 |
| 2.5.8 信息披露制度 | 第24-25页 |
| 2.6 套期保值的概念 | 第25页 |
| 2.7 套期保值的目的 | 第25页 |
| 2.8 套期保值原理 | 第25-26页 |
| 2.9 套期保值的基本方法 | 第26-27页 |
| 2.9.1 生产者的卖出套期保值 | 第26页 |
| 2.9.2 经营者的卖出套期保值 | 第26页 |
| 2.9.3 经营者的买入套期保值 | 第26页 |
| 2.9.4 加工者的综合套期保值 | 第26-27页 |
| 2.10 套期保值的操作原则 | 第27-28页 |
| 2.10.1 交易方向相反原则 | 第27页 |
| 2.10.2 商品种类相同原则 | 第27页 |
| 2.10.3 商品数量相等或相当原则 | 第27-28页 |
| 2.10.4 月份相同或相近原则 | 第28页 |
| 2.11 基差及其与套期保值的关系 | 第28-29页 |
| 2.12 项目管理的相关概念 | 第29-32页 |
| 2.12.1 项目 | 第29-30页 |
| 2.12.2 项目管理 | 第30页 |
| 2.12.3 项目成本管理 | 第30页 |
| 2.12.4 项目风险管理 | 第30-31页 |
| 2.12.5 项目人力资源管理 | 第31-32页 |
| 第三章 螺线的基本知识及影响钢材价格因素分析 | 第32-45页 |
| 3.1 螺纹钢的基本知识 | 第32-33页 |
| 3.1.1 螺纹钢的定义 | 第32页 |
| 3.1.2 螺纹钢的分类、材质和用途 | 第32-33页 |
| 3.1.3 钢材期货交易中的螺纹钢 | 第33页 |
| 3.2 线材的基本知识 | 第33-35页 |
| 3.2.1 线材的定义 | 第33-34页 |
| 3.2.2 线材的品种及用途 | 第34页 |
| 3.2.3 钢材期货交易中的线材 | 第34-35页 |
| 3.3 影响钢材价格的因素 | 第35-45页 |
| 3.3.1 钢材的需求 | 第35-38页 |
| 3.3.2 宏观经济影响 | 第38-40页 |
| 3.3.3 成本的影响 | 第40-42页 |
| 3.3.4 库存影响 | 第42-43页 |
| 3.3.5 出口影响 | 第43-45页 |
| 第四章 新钢联公司的基本情况及套期保值可行性分析 | 第45-51页 |
| 4.1 北京首钢新钢联科贸有限公司的基本情况 | 第45-48页 |
| 4.1.1 关于新钢联公司 | 第45页 |
| 4.1.2 企业文化 | 第45-46页 |
| 4.1.3 发展历程 | 第46-47页 |
| 4.1.4 组织结构 | 第47-48页 |
| 4.2 钢材套期保值项目可行性分析 | 第48-51页 |
| 4.2.1 钢材套期保值项目必要性 | 第48-49页 |
| 4.2.2 公司参与期货套期保值的目的 | 第49页 |
| 4.2.3 公司参与期货套期保值的前期准备 | 第49-51页 |
| 第五章 新钢联公司的套期保值方案设计及项目管理 | 第51-66页 |
| 5.1 选择期货公司并开户 | 第51-54页 |
| 5.1.1 期货开户公司基本情况 | 第51页 |
| 5.1.2 期货开户流程及合同的签署 | 第51-52页 |
| 5.1.3 期货交易手续费 | 第52页 |
| 5.1.4 期货保证金 | 第52-54页 |
| 5.2 套期保值基本操作方案 | 第54-55页 |
| 5.2.1 套期保值操作的基本方法 | 第54页 |
| 5.2.2 钢材套期保值头寸申请与管理事项 | 第54-55页 |
| 5.3 套期保值的具体操作方案 | 第55-58页 |
| 5.3.1 卖出套期保值 | 第55-57页 |
| 5.3.2 买入套期保值 | 第57-58页 |
| 5.4 套期保值的成本管理 | 第58-59页 |
| 5.4.1 套期保值进货量及保值量的确定 | 第58页 |
| 5.4.2 套期保值帐户的投入资金 | 第58页 |
| 5.4.3 考虑成本和预期利润水平 | 第58-59页 |
| 5.5 期货套期保值的风险管理 | 第59-62页 |
| 5.5.1 期货市场的风险 | 第59页 |
| 5.5.2 基差风险 | 第59页 |
| 5.5.3 市场深度风险 | 第59-60页 |
| 5.5.4 技术风险 | 第60页 |
| 5.5.5 政策管理风险 | 第60页 |
| 5.5.6 财务资源风险 | 第60页 |
| 5.5.7 套期保值风险控制 | 第60-61页 |
| 5.5.8 公司套期保值风险的监管 | 第61-62页 |
| 5.5.9 套期保值的数量控制 | 第62页 |
| 5.5.10 套期保值效果的评估 | 第62页 |
| 5.6 期货套期保值的人力资源管理 | 第62-63页 |
| 5.6.1 项目的组织结构 | 第62-63页 |
| 5.6.2 专人负贵的原则 | 第63页 |
| 5.6.3 从业人员的资格培训 | 第63页 |
| 5.6.4 激励与惩罚措施 | 第63页 |
| 5.7 期货套期保值的管理理念 | 第63-66页 |
| 5.7.1 以保值的目的来计划,以投机的眼光来操作 | 第63-64页 |
| 5.7.2 以平仓为主、交割为辅 | 第64页 |
| 5.7.3 客观公正评价套保效果 | 第64页 |
| 5.7.4 严格帐户管理 | 第64-65页 |
| 5.7.5 灵活运用套期保值头寸 | 第65页 |
| 5.7.6 选择与现货相关的品种进行套期保值 | 第65-66页 |
| 第六章 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |