| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景及其意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 2. 文献综述与理论基础 | 第13-24页 |
| 2.1 期权定价理论基础 | 第13-16页 |
| 2.1.1 布朗运动 | 第13-14页 |
| 2.1.2 伊藤过程 | 第14-15页 |
| 2.1.3 伊藤引理 | 第15页 |
| 2.1.4 多维布朗运动 | 第15-16页 |
| 2.2 期权定价模型 | 第16-18页 |
| 2.2.1 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型及相关研究 | 第17-18页 |
| 2.3 期权定价方法 | 第18-24页 |
| 2.3.1 蒙特卡罗模拟方法 | 第18-20页 |
| 2.3.2 Monte Carlo模拟方法在期权定价中的应用 | 第20-22页 |
| 2.3.3 多标的变量的蒙特卡罗模拟 | 第22页 |
| 2.3.4 由正态分布中抽样 | 第22-23页 |
| 2.3.5 标准误差 | 第23-24页 |
| 3. 上证 50ETF期权定价 | 第24-37页 |
| 3.1 上证 50ETF期权定价理论分析 | 第24-28页 |
| 3.1.1 多标的资产价格走势的随机过程 | 第24页 |
| 3.1.2 多标的资产价格的随机微分方程模型 | 第24-25页 |
| 3.1.3 推导多标的资产价格的离散随机过程公式 | 第25-27页 |
| 3.1.4 蒙特卡罗模拟多标的资产期权定价的随机模型与算法 | 第27-28页 |
| 3.1.5 蒙特卡洛模拟多标的资产欧式期区间的随机模型 | 第28页 |
| 3.2 上证 50ETF定价与实证检验 | 第28-37页 |
| 3.2.1 上证 50ETF期权 | 第28页 |
| 3.2.2 合约规格 | 第28-30页 |
| 3.2.3 交易行情与合约代码 | 第30页 |
| 3.2.4 实证检验 | 第30-34页 |
| 3.2.5 模拟效果分析 | 第34-37页 |
| 4. 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
