考虑交易费用的模糊投资组合优化问题研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 模糊投资组合理论的发展 | 第8-10页 |
| 1.2.2 风险度量理论的发展 | 第10-11页 |
| 1.2.3 摩擦市场投资组合理论的发展 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 投资组合优化模型的理论基础 | 第14-26页 |
| 2.1 模糊投资组合优化问题建模的影响因素 | 第14-15页 |
| 2.2 无交易费用的模糊投资组合模型的构建 | 第15-26页 |
| 2.2.1 收益函数的确认 | 第15-16页 |
| 2.2.2 风险函数的确认 | 第16-20页 |
| 2.2.3 证券的模糊流动性 | 第20-23页 |
| 2.2.4 无交易费用的模糊投资组合模型构建 | 第23-26页 |
| 第三章 考虑线性交易费用的模糊投资组合模型 | 第26-28页 |
| 3.1 交易费用 | 第26页 |
| 3.2 考虑线性交易费用的模糊投资组合模型构建 | 第26-28页 |
| 第四章 考虑非线性交易费用的模糊投资组合模型 | 第28-31页 |
| 4.1 非线性交易费用 | 第28-29页 |
| 4.2 考虑非线性交易费用的模糊投资组合模型构建 | 第29-31页 |
| 第五章 数值算例 | 第31-42页 |
| 5.1 样本选取 | 第31页 |
| 5.2 模型中参数的设定 | 第31页 |
| 5.3 计算风险资产的周收益率和期望收益率 | 第31-32页 |
| 5.4 模糊流动性约束函数的确定 | 第32-34页 |
| 5.5 投资组合的确定 | 第34-42页 |
| 5.5.1 交易费用对投资组合的影响 | 第34-38页 |
| 5.5.2 流动性对投资组合最优解的影响 | 第38-40页 |
| 5.5.3 置信区间对投资组合最优解的影响 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
