| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 选题背景 | 第8页 |
| 第二节 选题意义 | 第8-9页 |
| 第三节 文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外研究现状 | 第9-11页 |
| 二、国内研究现状 | 第11-12页 |
| 第四节 研究的方法和创新之处 | 第12-15页 |
| 一、研究方法 | 第12-14页 |
| 二、创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 私募FOHF及策略简介 | 第15-21页 |
| 第一节 私募FOHF简介 | 第15-16页 |
| 一、私募FOHF概括 | 第15页 |
| 二、私募FOHF的主要类型 | 第15-16页 |
| 第二节 私募FOHF策略介绍 | 第16-21页 |
| 一、股票策略 | 第16-17页 |
| 二、全球宏观对冲策略 | 第17-18页 |
| 三、统计套利策略 | 第18页 |
| 四、CTA策略 | 第18-19页 |
| 五、债券策略 | 第19页 |
| 六、其他策略 | 第19-21页 |
| 第三章 FOHF投后管理原理分析 | 第21-30页 |
| 第一节 FOHF风险管理原理分析 | 第21-24页 |
| 一、FOHF风险管理研究 | 第21-22页 |
| 二、风险管理量化指标 | 第22-23页 |
| 三、FOHF的风险管理流程 | 第23-24页 |
| 第二节 FOHF组合配比原理 | 第24-26页 |
| 第三节 FOHF组合的业绩归因 | 第26-30页 |
| 一、股票策略 | 第26-28页 |
| 二、债券策略 | 第28-29页 |
| 三、CTA策略 | 第29-30页 |
| 第四章 投后管理方案设计 | 第30-49页 |
| 第一节 私募FOHF投后管理 | 第30-34页 |
| 第二节 投后管理方案设计 | 第34-40页 |
| 第三节 实证分析——基于某FOHF一期数据 | 第40-49页 |
| 一、某FOHF及其投后管理介绍 | 第40-41页 |
| 二、动态配比—基于Black-Litterman模型 | 第41-45页 |
| 三、业绩归因—基于Brinson模型的分析 | 第45-46页 |
| 四、某FOHF的动态评价体系 | 第46-49页 |
| 第五章 结论及建议 | 第49-56页 |
| 第一节 结论与展望 | 第49-52页 |
| 一、主要结论 | 第49-50页 |
| 二、私募FOHF展望 | 第50-52页 |
| 第二节 建议 | 第52-56页 |
| 一、甄别数据与模型的有效性 | 第52-53页 |
| 二、大类资产配置与子基金策略均需充分分散化 | 第53页 |
| 三、投后管理需有独立的决策委员会 | 第53页 |
| 四、借助第三方平台进行投后管理 | 第53-56页 |
| 参考 文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |