上市公司财务信息对股票价格的影响--基于医药制造业的实证研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.3 国内外研究综述简评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 文章的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 概念界定与理论基础 | 第20-33页 |
| 2.1 概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 股票理论价格 | 第20页 |
| 2.1.2 股票市场价格 | 第20-21页 |
| 2.2 股票市场信息传递理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 随机理论 | 第21页 |
| 2.2.2 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 2.2.3 噪声交易理论 | 第22-23页 |
| 2.3 股票定价理论 | 第23-30页 |
| 2.3.1 现金流贴现理论 | 第24-26页 |
| 2.3.2 资本资产定价理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 奥尔森系列理论 | 第27-29页 |
| 2.3.4 股票定价理论评析 | 第29-30页 |
| 2.4 财务信息作用于股票价格的机理 | 第30-33页 |
| 2.4.1 信息观 | 第30-31页 |
| 2.4.2 计价观 | 第31-32页 |
| 2.4.3 计量观 | 第32-33页 |
| 第三章 财务信息对股票价格影响的实证研究设计 | 第33-41页 |
| 3.1 研究假设 | 第33页 |
| 3.2 样本选取 | 第33-34页 |
| 3.3 模型设计 | 第34-35页 |
| 3.3.1 O-F修正模型设计 | 第34-35页 |
| 3.3.2 O-F拓展模型设计 | 第35页 |
| 3.3.3 财务状况稳定性效应模型设计 | 第35页 |
| 3.4 模型中的变量选取 | 第35-41页 |
| 3.4.1 O-F修正模型变量 | 第36页 |
| 3.4.2 O-F拓展模型变量 | 第36-38页 |
| 3.4.3 财务状况稳定性效应模型变量 | 第38-41页 |
| 第四章 实证分析 | 第41-66页 |
| 4.1 实证分析(一)O-F修正模型分析 | 第41-46页 |
| 4.1.1 统计描述 | 第41-42页 |
| 4.1.2 相关性分析 | 第42-43页 |
| 4.1.3 截面回归分析 | 第43-45页 |
| 4.1.4 面板回归 | 第45-46页 |
| 4.2 实证分析(二)O-F扩展模型分析 | 第46-59页 |
| 4.2.1 删除异常值 | 第46页 |
| 4.2.2 统计描述 | 第46-50页 |
| 4.2.3 相关性分析 | 第50-55页 |
| 4.2.4 截面回归分析 | 第55-58页 |
| 4.2.5 面板回归 | 第58-59页 |
| 4.3 实证分析(三)财务状况稳定性效应分析 | 第59-66页 |
| 4.3.1 统计描述 | 第59-62页 |
| 4.3.2 截面回归分析 | 第62-66页 |
| 第五章 研究结论及建议 | 第66-71页 |
| 5.1 实证研究结论 | 第66-68页 |
| 5.2 对策建议 | 第68-70页 |
| 5.3 研究的局限性与未来展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |
