| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·相关性问题的国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·论文框架与创新点 | 第12-14页 |
| ·论文框架 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 Copula函数及相关理论的介绍 | 第14-27页 |
| ·Copula函数的定义 | 第14页 |
| ·Copula函数的性质 | 第14-17页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第14-15页 |
| ·多元分布的Sklar定理 | 第15页 |
| ·基于Copula的相关性测度 | 第15-17页 |
| ·Copula函数的分类 | 第17-23页 |
| ·椭圆型Copula函数 | 第17-19页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第19-23页 |
| ·二元Copula函数的参数估计 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的模型选择 | 第24-27页 |
| ·AIC信息准则法 | 第24-25页 |
| ·CIC信息准则法 | 第25-27页 |
| 第3章 对金融资产收益率的边缘分布建模 | 第27-33页 |
| ·样本的统计特征 | 第27-28页 |
| ·样本的选取 | 第27页 |
| ·基本统计特征 | 第27-28页 |
| ·边缘分布建模 | 第28-33页 |
| ·边缘分布的选择 | 第28-30页 |
| ·边缘分布的检验 | 第30页 |
| ·边缘分布参数估计 | 第30-33页 |
| 第4章 混合Copula-SV-t模型的构建 | 第33-44页 |
| ·混合Copula模型的一般形式 | 第33-34页 |
| ·基于模型平均的混合Copula模型 | 第34-38页 |
| ·基于模型平均的混合Copula模型的构建 | 第34-36页 |
| ·基于模型平均的混合Copula模型的参数估计 | 第36-38页 |
| ·基于分布的混合Copula模型 | 第38-40页 |
| ·基于分布的混合Copula模型的构建 | 第38-39页 |
| ·基于分布的混合Copula模型的参数估计 | 第39-40页 |
| ·基于混合Copula-SV-t模型的投资组合VaR值计算 | 第40-44页 |
| ·投资组合VaR值的蒙特卡洛模拟 | 第40-41页 |
| ·基于模型平均的混合Copula-SV-t模型的VaR计算 | 第41-42页 |
| ·基于不同分布的混合Copula-SV-t模型的VaR计算 | 第42-44页 |
| 第5章 总结与展望 | 第44-46页 |
| ·本文的总结 | 第44页 |
| ·本文展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
