金融市场资产选择与配置策略研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-13页 |
| ·相关研究的文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容、结构与创新点 | 第15-21页 |
| 第2章 投资组合理论与有效市场假说 | 第21-35页 |
| ·投资组合管理理论 | 第21-31页 |
| ·有效市场假说 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第3章 指数编制方法 | 第35-53页 |
| ·市场指数编制介绍 | 第35-43页 |
| ·其他指数编制方法 | 第43-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第4章 资产组合选择 | 第53-85页 |
| ·主动化投资与被动化投资 | 第53-56页 |
| ·指数跟踪方法 | 第56-63页 |
| ·股指期货期现套利 | 第63-67页 |
| ·基于贡献度的选股模型 | 第67-82页 |
| ·小结 | 第82-85页 |
| 第5章 基于时变系数模型的Alpha 策略方法 | 第85-103页 |
| ·Alpha 策略研究背景 | 第85-87页 |
| ·正Alpha 指数构建 | 第87-90页 |
| ·资产选择方法 | 第90-94页 |
| ·针对A 股市场的Alpha 策略的构建 | 第94-100页 |
| ·小结 | 第100-103页 |
| 第6章 资产配置 | 第103-119页 |
| ·行业资产配置的相关研究 | 第103-105页 |
| ·行业资产配置策略 | 第105-109页 |
| ·实证结果 | 第109-117页 |
| ·小结 | 第117-119页 |
| 第7章 本文小结及展望 | 第119-123页 |
| ·本文小结 | 第119-120页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第120-123页 |
| 参考文献 | 第123-131页 |
| 致谢 | 第131-133页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第133-134页 |
