| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-15页 |
| ·现代投资组合理论的发展及面临的问题 | 第12-13页 |
| ·Copula 方法在金融风险管理中的应用需要进一步深入 | 第13-14页 |
| ·Copula 方法中的模型选择和参数估计问题 | 第14页 |
| ·金融风险识别和度量方法有待提高 | 第14-15页 |
| ·本文研究的重点 | 第15页 |
| ·论文结构 | 第15-17页 |
| ·本文主要创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 研究方法及文献综述 | 第19-32页 |
| ·Copula 方法概述 | 第19-27页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第19-20页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第20-23页 |
| ·Copula 方法度量相关性的优势 | 第23-26页 |
| ·Copula 方法的应用文献综述 | 第26-27页 |
| ·金融风险的识别及度量 | 第27-32页 |
| ·市场风险的识别和度量 | 第28-30页 |
| ·信用风险的识别和度量 | 第30-31页 |
| ·金融风险相关性研究方法 | 第31-32页 |
| 第3章 基于 Copula 的一篮子货币投资组合风险分析 | 第32-47页 |
| ·一篮子货币简介及问题的提出 | 第32-34页 |
| ·Copula-GARCH 模型简介 | 第34-36页 |
| ·基于部分极大似然方法的模型参数估计 | 第36-38页 |
| ·实证结果及分析 | 第38-45页 |
| ·样本统计性质检验 | 第39-41页 |
| ·模型拟合结果 | 第41页 |
| ·结果分析 | 第41-45页 |
| ·小节 | 第45-47页 |
| 第4章 基于 Copula 的股票连涨和连跌收益率风险分析 | 第47-59页 |
| ·股票市场连涨和连跌收益率的定义及问题的提出 | 第47-49页 |
| ·Copula-ACD 模型设定 | 第49-51页 |
| ·Log-ACD 模型设定 | 第49-50页 |
| ·Archimedean Copula 模型设定 | 第50-51页 |
| ·实证分析结果 | 第51-57页 |
| ·样本统计性质检验 | 第51页 |
| ·模型拟合结果 | 第51-54页 |
| ·结果分析 | 第54-57页 |
| ·小节 | 第57-59页 |
| 第5章 基于 Copula 的股市系统性风险度量研究 | 第59-79页 |
| ·问题的提出 | 第59-62页 |
| ·股票市场系统性风险度量模型 | 第62-64页 |
| ·时变beta 模型 | 第62页 |
| ·非线性系统性风险度量模型 | 第62-64页 |
| ·实证分析 | 第64-77页 |
| ·样本选择及相关检验 | 第64-68页 |
| ·基于时变Copula-GARCH 的样本边缘分布和联合分布拟合 | 第68-71页 |
| ·条件VaR 的计算以及非线性框架下系统性风险度量 | 第71-77页 |
| ·模型准确性检验 | 第77页 |
| ·小节 | 第77-79页 |
| 第6章 上市公司信用风险识别及与公司市值相关性分析 | 第79-105页 |
| ·上市公司信用风险的非参数变量选择方法 | 第79-88页 |
| ·问题的提出 | 第80-81页 |
| ·变量选择方法设计 | 第81-84页 |
| ·实证结果 | 第84-88页 |
| ·基于Copula 的上市公司信用风险和市值变化相关性分析 | 第88-103页 |
| ·问题的提出 | 第88-89页 |
| ·基于Copula 的相关性模型设计 | 第89-91页 |
| ·实证结果 | 第91-103页 |
| ·小节 | 第103-105页 |
| 第7章 研究结论和展望 | 第105-110页 |
| ·本文主要研究工作和结论 | 第105-107页 |
| ·进一步研究展望 | 第107-110页 |
| 参考文献 | 第110-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第121-122页 |
