保险类上市公司最优投资组合策略研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-20页 |
| ·研究的背景 | 第11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内外文献综述评述 | 第17-18页 |
| ·研究的内容和方法 | 第18-20页 |
| ·研究的内容 | 第18页 |
| ·研究的方法 | 第18-20页 |
| 2 相关概念与理论基础 | 第20-25页 |
| ·相关概念 | 第20-21页 |
| ·保险资金 | 第20页 |
| ·保险投资 | 第20-21页 |
| ·投资组合策略 | 第21页 |
| ·理论基础 | 第21-25页 |
| ·投资组合理论 | 第21-22页 |
| ·资本资产定价模型 | 第22-23页 |
| ·资产负债管理理论 | 第23-25页 |
| 3 保险类上市公司投资组合策略现状及存在问题 | 第25-29页 |
| ·保险类上市公司投资组合策略现状 | 第25-27页 |
| ·保险类上市公司投资组合策略存在问题分析 | 第27-29页 |
| ·资产负债匹配不合理 | 第27-28页 |
| ·投资组合策略管理水平有待提高 | 第28页 |
| ·投资组合策略效率偏低 | 第28-29页 |
| 4 保险类上市公司最优投资组合策略实证分析 | 第29-42页 |
| ·保险类上市公司最优投资组合策略模型构建 | 第29-32页 |
| ·研究步骤 | 第29页 |
| ·模型构建 | 第29-32页 |
| ·实证分析数据的选择及变量确定 | 第32-35页 |
| ·样本的选择 | 第32页 |
| ·模型相关变量的确定 | 第32-35页 |
| ·实证研究结果 | 第35-37页 |
| ·计算有效投资组合 | 第35-36页 |
| ·最优投资组合策略的选择 | 第36-37页 |
| ·实证研究分析 | 第37-42页 |
| ·横向比较分析 | 第37-39页 |
| ·纵向比较分析 | 第39-42页 |
| 5 保险类上市公司投资组合策略的优化 | 第42-44页 |
| ·完善资产负债匹配管理 | 第42页 |
| ·建立投资组合策略专业化管理机制 | 第42页 |
| ·提高投资组合策略增值能力 | 第42-44页 |
| 6 结论 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第48页 |
