| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容和方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 行为金融理论及其发展回顾 | 第11-25页 |
| ·EMH 理论基础 | 第11-12页 |
| ·CAPM 模型的发展简介 | 第12-13页 |
| ·行为金融学的发展回顾 | 第13-14页 |
| ·证券市场中的异象分析 | 第14-16页 |
| ·行为金融学对异象的解释 | 第16-19页 |
| ·行为资产定价理论及模型综述 | 第19-23页 |
| ·前景理论 | 第19-21页 |
| ·噪声交易理论 | 第21页 |
| ·行为资产定价模型 | 第21-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第三章 行为资产定价模型在我国股票市场的实证研究 | 第25-40页 |
| ·噪声交易者风险 | 第25页 |
| ·中国股票市场噪声交易现象 | 第25-28页 |
| ·噪声交易系数 | 第26-27页 |
| ·平均换手率 | 第27-28页 |
| ·收益率水平 | 第28页 |
| ·国内外行为资产定价实证研究 | 第28-31页 |
| ·国外实证研究 | 第29页 |
| ·国内实证研究 | 第29-31页 |
| ·上海证券市场实证研究 | 第31-39页 |
| ·研究方法 | 第31-32页 |
| ·市场行情确定 | 第32-33页 |
| ·实证数据选择 | 第33-34页 |
| ·回归结果及分析 | 第34-38页 |
| ·行为与标准对收益率回归结果 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第四章 BAPM 对我国上市公司估值定价的修正研究 | 第40-52页 |
| ·企业价值评估方法简介 | 第40-43页 |
| ·现金流量法 | 第40-41页 |
| ·构建估值模型 | 第41-43页 |
| ·基于 BAPM 估值模型的修正 | 第43-44页 |
| ·上市公司估值实证分析 | 第44-51页 |
| ·上市公司背景介绍 | 第44-45页 |
| ·公司未来收益预测 | 第45-48页 |
| ·公司价值估计 | 第48-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第五章 总结 | 第52-55页 |
| ·主要成果和结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| ·进一步研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与的科研情况 | 第61-64页 |
| 附件 | 第64页 |