| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| §1.1 风险测度方法的发展 | 第9-10页 |
| §1.2 本文主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 基于P范数的一元静态风险测度 | 第11-22页 |
| §2.1 一致性公理介绍 | 第11页 |
| §2.2 基于P范数的一元静态模型及其性质 | 第11-15页 |
| §2.3 特殊分布下的风险测度 | 第15-22页 |
| 第三章 基于P范数的多元风险测度 | 第22-29页 |
| §3.1 多元单期模型 | 第22-23页 |
| §3.2 椭圆分布下的多元风险测度 | 第23-26页 |
| §3.3 特殊椭圆分布下的性质 | 第26-29页 |
| 第四章 基于P范数的动态风险测度 | 第29-35页 |
| ·基础知识 | 第29-30页 |
| ·基于P范数的动态风险测度 | 第30-33页 |
| ·应用例子 | 第33-35页 |
| 结束语 | 第35-36页 |
| 附录 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |