| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 第一节 本文的研究背景和选题意义 | 第9页 |
| 第二节 本文的研究思路和写作框架 | 第9-10页 |
| 第三节 本文的创新和不足之处 | 第10-12页 |
| 第二章 运用国债收益率曲线预测经济衰退的有关理论及相关文献综述 | 第12-15页 |
| 第一节 运用国债收益率曲线预测经济衰退的有关理论 | 第12-13页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 国债收益率曲线概率单位模型的实证分析 | 第15-33页 |
| 第一节 概率单位模型的基本原理 | 第15-18页 |
| 第二节 经济衰退的定义方法 | 第18-26页 |
| 第三节 概率单位模型回归结果的分析与讨论 | 第26-33页 |
| 第四章 不同的经济衰退定义对国债收益率曲线概率单位模型的影响 | 第33-42页 |
| 第一节 两种不同经济衰退定义方法的区别 | 第34-36页 |
| 第二节 套用NBER的衰退定义后概率单位模型的回归结果 | 第36-42页 |
| 第五章 增加其他解释变量后国债收益率曲线概率单位模型的进一步优化 | 第42-47页 |
| 第一节 本文所选的其他解释变量 | 第43-46页 |
| 第二节 新增的解释变量对国债收益率曲线概率单位模型的优化 | 第46-47页 |
| 第六章 全文总结 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
