| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·最优投资理论的历史与现状 | 第9-11页 |
| ·本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 基本模型框架 | 第13-16页 |
| ·金融市场结构 | 第13页 |
| ·对偶盈余过程 | 第13-14页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第14-16页 |
| 第三章 指数效用函数期望达到最大的最优动态组合 | 第16-19页 |
| ·一般模型结构 | 第16页 |
| ·显式解 | 第16-19页 |
| 第四章 破产概率达到最小的最优动态组合 | 第19-22页 |
| ·一般模型结构 | 第19-20页 |
| ·显式解 | 第20-22页 |
| 第五章 最优动态组合的数值计算 | 第22-47页 |
| ·波动率对最优策略的影响 | 第22-25页 |
| ·风险溢价对最优策略的影响 | 第25-30页 |
| ·风险证券间的相关性对最优策略的影响 | 第30-34页 |
| ·证券市场和保险市场的风险相关系数对最优策略的影响 | 第34-41页 |
| ·无风险利率对最优策略的影响 | 第41-42页 |
| ·保险市场的波动率对最优策略的影响 | 第42-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |