| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·创新与不足 | 第12-14页 |
| ·本文创新之处 | 第12页 |
| ·本文不足之处 | 第12-14页 |
| 2 量价关系研究综述 | 第14-18页 |
| ·国外量价关系研究综述 | 第14-15页 |
| ·国内量价关系研究综述 | 第15-18页 |
| 3 中国股票市场量价因果关系的实证研究 | 第18-30页 |
| ·数据来源 | 第18页 |
| ·收益率的统计分析 | 第18-21页 |
| ·收益率的基本统计特征 | 第18-19页 |
| ·收益率的自相关性 | 第19-20页 |
| ·收益率的平稳性 | 第20-21页 |
| ·成交量的统计分析 | 第21-26页 |
| ·成交量的基本统计特征 | 第21-22页 |
| ·成交量的分解 | 第22-26页 |
| ·成交量的平稳性 | 第26页 |
| ·股价波动与成交量因果关系的实证分析 | 第26-30页 |
| ·格兰杰因果关系检验简介 | 第26-27页 |
| ·股价波动与成交量间的格兰杰因果关系 | 第27-28页 |
| ·结果分析 | 第28-30页 |
| 4 基于ARCH类模型的中国股票市场量价波动性关系的实证研究 | 第30-45页 |
| ·自回归条件异方差模型族 | 第30-32页 |
| ·自回归条件异方差ARCH模型 | 第30页 |
| ·广义自回归条件异方差GARCH模型 | 第30-31页 |
| ·指数广义自回归条件异方差EGARCH模型 | 第31页 |
| ·TARCH模型 | 第31-32页 |
| ·基于ARCH类模型的中国股票市场量价波动性关系的实证分析 | 第32-43页 |
| ·成交量与收益率的简单回归 | 第32-33页 |
| ·基于ARCH类模型的量价关系检验 | 第33-43页 |
| ·实证结果小结 | 第43-45页 |
| ·沪市和深市的相同之处 | 第43-44页 |
| ·沪市和深市的不同之处 | 第44-45页 |
| 5 结论和政策建议 | 第45-49页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |