股指期现套利投资策略的应用分析

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-7页
1 前言	第7页
2 股指期现套利交易原理	第7-9页
·套利和股指期现套利	第7-8页
·实施期现套利的一般步骤	第8-9页
3 股指期货理论定价模型以及套利区间分析	第9-13页
·完美市场下的股指期货理论定价模型	第9-11页
·非完美市场中套利区间的确定	第11-13页
4 中国市场上期现套利模型的各项参数	第13-27页
·交易费用	第13-14页
·冲击成本	第14-19页
·股指期货合约保证金比例	第19页
·套利配置中对最优备付保证金比例的选择	第19-24页
·现金股利	第24-27页
·借贷利率	第27页
5 中国市场上期现套利的相关标的物	第27-41页
·指数标的物	第27-29页
·期货标的物	第29-30页
·对现货标的物的选择及其评价标准	第30-41页
6 期现套利的风险分析及对策	第41-45页
·期现交易制度引起的技术障碍所导致的风险	第41-43页
·交易设计和执行中的风险	第43-45页
·客观交易条件所带来的风险	第45页
7 总结暨期现套利操作解决方案	第45-50页
·小资金规模期现套利解决方案	第45-47页
·大资金规模期现套利解决方案	第47-50页
参考文献	第50-51页
致谢	第51页