| 目录 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一部分 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国内A股市场介绍 | 第8-9页 |
| ·研究主题和框架 | 第9-11页 |
| 第二部分 文献综述 | 第11-17页 |
| ·理论文献 | 第11-12页 |
| ·实证文献 | 第12-14页 |
| ·文献小结 | 第14-17页 |
| 第三部分 特有波动率与股票收益 | 第17-32页 |
| ·特有波动率的度量 | 第17-20页 |
| ·特有波动与股票收益 | 第20-28页 |
| ·股票收益率分布的偏度解释 | 第28-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第四部分 特有波动率与股票收益:再分析 | 第32-39页 |
| ·信息与特有波动率 | 第32-35页 |
| ·机构投资者 | 第35-39页 |
| 第五部分 特有波动率与股票收益:宏观经济条件 | 第39-47页 |
| ·理论模型 | 第39-42页 |
| ·宏观经济条件 | 第42-47页 |
| 第六部分 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |