有关我国股指期货价格发现功能的实证分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 一、引言 | 第5-18页 |
| (一) 问题的提出 | 第5-7页 |
| (二) 问题研究的意义 | 第7-8页 |
| (三) 研究背景 | 第8-14页 |
| (四) 文献综述 | 第14-18页 |
| 二、理论框架 | 第18-22页 |
| (一) 价格发现功能的内涵 | 第18-19页 |
| (二) 价格发现的特点 | 第19页 |
| (三) 价格发现的原因 | 第19-20页 |
| (四) 股指期货价格发现机制的原理 | 第20-21页 |
| (五) 有关期现"领先-滞后"联动的假说 | 第21-22页 |
| 三、实证方法 | 第22-29页 |
| (一) 平稳性检验 | 第22-24页 |
| (二) 协整检验 | 第24-26页 |
| (三) 误差修正模型 | 第26-27页 |
| (四) 格兰杰因果检验 | 第27-28页 |
| (五) 互相关函数 | 第28页 |
| (六) 向量自回归模型 | 第28-29页 |
| 四、实证检验 | 第29-45页 |
| (一) 数据整理 | 第29-32页 |
| (二) 描述性统计分析 | 第32-34页 |
| (三) 平稳性检验结果 | 第34页 |
| (四) 协整检验结果 | 第34-35页 |
| (五) 误差修正模型建模结果 | 第35-36页 |
| (六) 格兰杰因果检验结果 | 第36-39页 |
| (七) 互相关系数计算结果 | 第39-40页 |
| (八) VAR模型建模结果 | 第40-45页 |
| 五、结论分析 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
